Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Один из лучших брокеров – компания «AMarkets». На рынке – с 2007 года. Минимальные спреды, исполнение – от 0,03 сек., ECN-счета с прямым доступом к межбанковской ликвидности. Максимальный процент успешных клиентов по сравнению с другими брокерскими организациями.

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Это добротная книга по теории оптимального портфеля. Написана достаточно академично, поэтому требует определенного уровня подготовленности читателя. Большое достоинство книги в том, что автор приводит конкретные примеры вычислений тех или иных параметров портфеля в Excel. Это делает ее актуальной для практического использования.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          AMarkets          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    AMarkets

3.1.5. Вопросы, возникающие при построении SML

На практике возникает ряд проблем, затрудняющих четкий ответ на вопрос, по каким данным следует строить SML. Как уже отмечалось, САРМ является моделью одного временного периода, поэтому в теории ставка без риска принимается равной ставке по краткосрочным ценным бумагам. Однако вкладчики строят инвестиционные стратегии, ориентируясь и на долгосрочную перспективу. Если в качестве ставки без риска принять ставку по долгосрочным ценным бумагам, то, как правило, SML примет более пологий наклон (см. рис. 3.8, SML2), чем в случае использования ставки без риска по краткосрочным бумагам (см. рис. 3.8, SMLX).


Знаете ли Вы, что: на протяжении последних лет компания «AMarkets» стабильно занимает одни из наиболее высоких мест в рейтинге Форекс-брокеров с максимальным процентом успешных клиентов (то есть тех клиентов, которые стабильно получают прибыль, а не убыток от своей торговли).


На практике отмеченная проблема возникнет в том случае, когда ставки без риска по долгосрочным и краткосрочным облигациям отличаются в существенной степени и для активов (портфелей) с высокой или низкой бетой, поскольку для активов (портфелей) с бетой близкой к единице разница в доходности для двух случаев не будут большой. Возникает вопрос и относительно точности прогнозирования ожидаемой доходности рынка.

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика