|
||||||||
Какой Форекс-брокер лучше? Альпари NPBFX FORTFS Сделай свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Альпари NPBFX FORTFS | ||||||||
Приложение 2. Алгоритм решения оптимизационной задачи в матричной формеВведем следующие обозначения:
Условия оптимизационной задачи при возможности коротких продаж составляют:
Представим их в матричной (векторной) форме. Равенства (П.4.5), (П.4.6) и (П.4.7) соответственно принимают вид:
или в краткой записи:
Запишем функцию Лагранжа:
Знаете ли Вы, что: участвуя в программе лояльности от Форекс-брокера NPBFX, Вы в зависимости от наторгованного Вами оборота можете получить в подарок iPad, iPhone, планшетный компьютер и даже автомобиль «BMW». Продифференцируем (П.410) по 0, и приравняем вектор производных к нулю:
или
или
Отсюда вектор уд. весов равен:
Для определения значений Л, и \ подставим 0 из (П.4.11) в (П.4.8) и (п.4.9):
или соответственно
Решая систему уравнений (П.4.12) и (11.4.13), находим значения А, и \.
После этого подставляем их в (П.4.11), и определяем вектор уд. весов активов в оптимальном портфеле.
|
||||||||
|