|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
Приложение 2. Алгоритм решения оптимизационной задачи в матричной формеВведем следующие обозначения:
Условия оптимизационной задачи при возможности коротких продаж составляют:
Представим их в матричной (векторной) форме. Равенства (П.4.5), (П.4.6) и (П.4.7) соответственно принимают вид:
или в краткой записи:
Запишем функцию Лагранжа:
Слава Україні! Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме: Exness – для доступу до валютного ринку; RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції; Deriv – для опціонної торгівлі. Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад: Все буде Україна! Продифференцируем (П.410) по 0, и приравняем вектор производных к нулю:
или
или
Отсюда вектор уд. весов равен:
Для определения значений Л, и \ подставим 0 из (П.4.11) в (П.4.8) и (п.4.9):
или соответственно
Решая систему уравнений (П.4.12) и (11.4.13), находим значения А, и \.
После этого подставляем их в (П.4.11), и определяем вектор уд. весов активов в оптимальном портфеле.
|
||||||||
|