Основные статистические характеристики на уровне транзакции

Когда ваша база данных на уровне транзакции будет составлена, вы обнаружите, что открывшаяся перед вами область статистического анализа практически не имеет границ. В рамках данной книги рассказывать обо всех этих аналитических методах я не буду. Я просто очень конкретно опишу лишь небольшую совокупность самых основных тем, которые позволят вам получить наиболее широкое представление о том, как можно обрабатывать и интерпретировать эти данные с целью улучшения ваших показателей. Мы начнем с некоторых основных расчетов, которые сами по себе могут и не быть особенно привлекательными, но они служат основой для такой оценки показателей, которую без этого набора информации провести нельзя. Обеспечив этот базовый набор элементов, мы перейдем к более сложным понятиям, которые специально предназначены для работы с определенными аспектами показателей трейдинга и повышения их эффективности.

Поэтому давайте-ка начнем с самого начала. Первичный набор статистических характеристик, который вам нужно собрать, сам по себе не даст вам какого-то конкретного знания, но послужит в качестве основы для последующего анализа на более детальном уровне.

Прибыли/убытки на уровне сделки

Несмотря на то, что временные ряды прибылей/убытков мы с вами уже обсудили очень подробно, сейчас мы обратимся к столь же действенной методике оценки вашей относительной прибыльности по различным транзакциям. Идея тут состоит в том, что нужно просто вычислить прибыльность отдельной сделки. Это можно сделать либо путем сопоставления покупок и продаж на равную стоимость, либо вычислением средних цен входа и ликвидации. Это и будет основной единицей учета для общего анализа на уровне транзакции.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Период владения

Как станет более понятно в дальнейшем, для последующего анализа важно также вычислять временную продолжительность ваших транзакций. Эти цифры могут быть получены различными способами, но, с моей точки зрения, наиболее правильным был бы тот, который зеркально соответствует нашему подходу к определению отдельной транзакции, когда период владения определяется как временной интервал между началом инициирования сделки и временем, когда вы полностью ее закрыли или поменяли ее направление с длинного на короткое или наоборот. Идеальной единицей учета для этой статистической характеристики является количество дней. Для дневных трейдеров период владения может выражаться в часах или даже в минутах, но такой уровень определенности в большинстве случаев не нужен – ведь очень трудно с такой большой точностью указать, сколько времени данная позиция была у вас на руках в течение дня; связанные с этим статистические характеристики часто искажаются вследствие влияния таких факторов, как интервал между тем временем, когда сделка исполняется, и тем, когда вы получаете об этом сведения, и даже теми задержками, которые могут происходить в связи с фиксированием сведений о сделке в ваших регистрационных журналах и записях. Поэтому я бы предложил выражать период владения для ваших сделок в течение одного биржевого дня просто в днях, используя для этого, соответственно, 0 или 1.

Эти «производные» статистические величины вместе с теми характеристиками транзакций, о сборе которых мы говорили в начале этой главы, выводят вас на путь улучшения понимания характеристик портфеля на уровне отдельной сделки. И первым таким «битом информации», который я бы рекомендовал проанализировать, является следующий.

Содержание

Далее