2.1.2. Смещенные скользящие средние DMA

Вариацией описанного выше способа определения наличия Тренда при помощи скользящих средних, о которой нечасто говорят, является использование для диагностики Тренда смещенных скользящих средних. Мы будем обозначать их так – DMA (displaced moving average). Что же такое «смещенная скользящая» и «смещение» скользящей?

Представьте, что вами построена обычная скользящая средняя с периодом n (например, 5). Что вам это дает? А то, что сегодня вы знаете среднее значение цены за последние n периодов, включая сегодняшний. Вчера вы знали среднее за n периодов, существовавших ко вчерашнему дню. Позавчера... и так далее. Сегодняшний день, само собой, – последний на графике цен, а значит последним на графике будет и сегодняшнее значение средней. И сколь бы пристально вы ни изучали график, в будущем вы не найдете ни кусочка от построенной вами скользящей средней – она обрывается сегодня. Но ведь можно сделать простой и хитрый ход! Теперь мы возьмем построенную нами скользящую среднюю и сдвинем ее вперед, то есть, переместим все ее значения вперед на d интервалов (например, на 5). Что получится, смотрите на рисунке 2.1.2.

Сравнивая две средние – «обычную» и смещенную, вы наверняка заметили, что смещенная значительно реже пересекается с ценовыми барами, проходя как бы «в стороне» от цен. Возникает вопрос: а полезное ли это свойство и как его можно использовать?

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Для того чтобы вести речь о преимуществах смещенной средней, давайте подумаем о ее «физическом смысле», потом о том, как мы определяем Тренд в простейшем случае, а уже потом о преимуществе. Начнем со смысла.

Когда мы сдвигаем среднюю в будущее, то тем самым помещаем значение «обычной» скользящей средней, полученное d периодов назад, напротив текущей цены, а сегодняшнее ее значение – напротив пока еще не существующего ценового бара на d периодов в будущем.

Расстояние между уже известной ценой и значением смещенной средней поведает нам об отличии цены в конкретный момент времени от среднего значения некоторое время d назад. (На этом сравнении позже мы построим чрезвычайно полезный индикатор, а пока вспомним известный нам Momentum – он работает тем же образом, но сравнивает значение цены со значением скользящей средней в тот же момент времени.) Но гораздо интереснее понять, а какую информацию дают трейдеру значения смещенной скользящей, находящиеся в будущем?

Классическая трактовка смысла смещенной скользящей в том, что она демонстрирует нам проектируемую точку будущего Тренда. В основе этого тезиса лежит допущение: если на протяжении некоего прошлого периода смещенная скользящая DMA с заданными параметрами n и d показывает хорошие результаты и «удерживает» Тренд (то есть не пересекается с ценами), то в будущем цены не пересекут и ее новое значение (если, конечно, не изменится Тренд). Да, конечно, цены, находясь с одной стороны смещенной средней, могут активно двигаться туда, куда направлен Тренд, а могут и подвергаться Коррекции, но в целом они остаются с той же самой стороны от DMA. Вот так вот умные слова о «проектируемых точках Тренда» и планах «рынка» разбиваются о простоту реальности... что доказывает: все гениальное воистину просто!

Теперь давайте обратим внимание на частоту пересечений МА и DMA с ценами, предварительно определив для себя условие, согласно которому мы будем считать, что Тренд есть всегда и он имеет определенное направление. Итак, пусть для простоты Тренд есть всегда, и он либо восходящий, либо нисходящий (мы не будем сейчас пытаться отделить боковое движение от активного направленного). И пусть направление Тренда определяется тем, в какую сторону цены пересекли среднюю МА или DMA. Тогда, если цена ушла выше средней, будем считать, что есть Тренд вверх и можно покупать, а если цена упала ниже средней – «Тренд вниз» и следует продавать.

Допустим, мы решили работать по такой простой системе с реальными деньгами. Смотрим на рисунок 2.1.3.

Содержание

Далее