2.1.2. Смещенные скользящие средние DMA

Вариацией описанного выше способа определения наличия Тренда при помощи скользящих средних, о которой нечасто говорят, является использование для диагностики Тренда смещенных скользящих средних. Мы будем обозначать их так – DMA (displaced moving average). Что же такое «смещенная скользящая» и «смещение» скользящей?

Представьте, что вами построена обычная скользящая средняя с периодом n (например, 5). Что вам это дает? А то, что сегодня вы знаете среднее значение цены за последние n периодов, включая сегодняшний. Вчера вы знали среднее за n периодов, существовавших ко вчерашнему дню. Позавчера... и так далее. Сегодняшний день, само собой, – последний на графике цен, а значит последним на графике будет и сегодняшнее значение средней. И сколь бы пристально вы ни изучали график, в будущем вы не найдете ни кусочка от построенной вами скользящей средней – она обрывается сегодня. Но ведь можно сделать простой и хитрый ход! Теперь мы возьмем построенную нами скользящую среднюю и сдвинем ее вперед, то есть, переместим все ее значения вперед на d интервалов (например, на 5). Что получится, смотрите на рисунке 2.1.2.

Сравнивая две средние – «обычную» и смещенную, вы наверняка заметили, что смещенная значительно реже пересекается с ценовыми барами, проходя как бы «в стороне» от цен. Возникает вопрос: а полезное ли это свойство и как его можно использовать?

Знаете ли Вы, что: Форекс-брокер «NPBFX» выводит абсолютно все сделки своих клиентов на поставщиков ликвидности (на межбанковский рынок), работая по технологии STP/NDD (Straight-through processing – сквозная обработка транзакций / Non Dealing Desk).

Для того чтобы вести речь о преимуществах смещенной средней, давайте подумаем о ее «физическом смысле», потом о том, как мы определяем Тренд в простейшем случае, а уже потом о преимуществе. Начнем со смысла.

Когда мы сдвигаем среднюю в будущее, то тем самым помещаем значение «обычной» скользящей средней, полученное d периодов назад, напротив текущей цены, а сегодняшнее ее значение – напротив пока еще не существующего ценового бара на d периодов в будущем.

Расстояние между уже известной ценой и значением смещенной средней поведает нам об отличии цены в конкретный момент времени от среднего значения некоторое время d назад. (На этом сравнении позже мы построим чрезвычайно полезный индикатор, а пока вспомним известный нам Momentum – он работает тем же образом, но сравнивает значение цены со значением скользящей средней в тот же момент времени.) Но гораздо интереснее понять, а какую информацию дают трейдеру значения смещенной скользящей, находящиеся в будущем?

Классическая трактовка смысла смещенной скользящей в том, что она демонстрирует нам проектируемую точку будущего Тренда. В основе этого тезиса лежит допущение: если на протяжении некоего прошлого периода смещенная скользящая DMA с заданными параметрами n и d показывает хорошие результаты и «удерживает» Тренд (то есть не пересекается с ценами), то в будущем цены не пересекут и ее новое значение (если, конечно, не изменится Тренд). Да, конечно, цены, находясь с одной стороны смещенной средней, могут активно двигаться туда, куда направлен Тренд, а могут и подвергаться Коррекции, но в целом они остаются с той же самой стороны от DMA. Вот так вот умные слова о «проектируемых точках Тренда» и планах «рынка» разбиваются о простоту реальности... что доказывает: все гениальное воистину просто!

Теперь давайте обратим внимание на частоту пересечений МА и DMA с ценами, предварительно определив для себя условие, согласно которому мы будем считать, что Тренд есть всегда и он имеет определенное направление. Итак, пусть для простоты Тренд есть всегда, и он либо восходящий, либо нисходящий (мы не будем сейчас пытаться отделить боковое движение от активного направленного). И пусть направление Тренда определяется тем, в какую сторону цены пересекли среднюю МА или DMA. Тогда, если цена ушла выше средней, будем считать, что есть Тренд вверх и можно покупать, а если цена упала ниже средней – «Тренд вниз» и следует продавать.

Допустим, мы решили работать по такой простой системе с реальными деньгами. Смотрим на рисунок 2.1.3.

Содержание

Далее