|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
4.3. Разбор ситуации: 05.01.2004, 19:00 GMT и далее19:00 GMT, рисунок 4.3.1, часовой график: • DMA-3x3 ниже цены, Тренд часовой вверх. • MACD-24/72/24 показывает устойчивый Тренд вверх. • Stochastic-8/3/3 находится в районе своего пика, причем его быстрая линия только что пересекла медленную, что говорит о некоей Коррекции на фоне общего восходящего Тренда, найденного по MACD. 19:00 GMT, рисунок 4.3.2, дневной график: • DMA-3x3 ниже цены, дневной Тренд вверх; если будем открываться, то лучше в том же направлении. 23:59 GMT, рисунок 4.3.3, часовой график: • сигналы всех индикаторов (DMA-3x3, MACD-24/72/24, Stochastic-8/3/3) сохраняют свой смысл – на фоне восходящего Тренда продолжается Коррекция;
В 23:59 GMT мы решаем провести Анализ Коррекций Фибоначчи (рисунок 4.3.4), на основании чего обнаруживаем: • для данного Фокусного Числа F можно насчитать 5 Реакций; • Главный Номер Реакции, MRN, равен 5-ти; • Первым Номером Реакции будет уровень начала резкого толчка вверх; таким образом, Реакции в нашем случае образованы не только экстремумами Коррекций, но и толчковым Движением (кстати, мы могли бы перейти на более низкую Временную Структуру и, возможно, нашли бы там, что минимум упомянутой толчковой свечи в меньшем масштабе является экстремумом Коррекции); • Фиб-узлами F1 от Реакции 1 и F2 от Реакций 2 и 3 образована зона Скопления; • поскольку узлы F2 от Реакций 2 и 3 оба могут быть парными к F1 (не ясно, какой важнее), решено зоной Скопления считать не область между F1 и F2, а совокупную область F2-F1-F2; • границы зоны Скопления – 1.8029-1.8045, ширина зоны Скопления – 16 пунктов; • зона скопления курсом не преодолевается; последнее касание было 05.01.2004 в 22:00.
Тут же мы решили поискать возможности для входа на основе Анализа Коррекций и уровень для стоп-ордера (рисунок 4.3.5): • строим Фиб-узлы от самой Коррекции; • определяем F-уровень 61.8% отката от величины самого Коррекционного Движения FC (не путайте F с Фокусом!), искомый F-уровень равен 1.8080 и может служить уровнем входа (вспомните аналогию – мы знаем F-уровень, определяющий Состоятельность Двойного РеПо; если цена пробивает 61.8%, высока вероятность продолжения Движения в сторону прорыва); • определяем уровень для ордера stop-loss -установим стоп-ордер ниже зоны Скопления на уровне 1.8030; Вообще-то, до того, как выставлять ордер, неплохо было бы задаться таким вопросом: а не лучше ли открывать позицию не строго по пересечению F-уровня ценой, а по сигналу краткосрочного индикатора Stochastic, который известил бы нас о завершении Коррекции и подтвердил бы возможность покупки? Или мы зря уделяли ему ранее столько времени? Рассмотрим оба варианта открытия «задним числом» (они изображены на рисунке 4.3.6) и выберем наиболее рациональный. Итак, смотрим на рисунок. Как видите, в данной ситуации сигнал от Stochastic поступит раньше, чем реально будет прорван F-уровень: • Stochastic просигналил в 03:00 часа 06.01.2004, то есть, мы сможем открыть позицию по цене Open 04:00, равной 1.8072.
• Нужно заметить, что если бы свеча 03:00 была чуть короче, то сигнала могло бы и не поступить – быстрая линия Stochastic итак еле-еле пересекла медленную, хотя, в данном случае факт пересечения все же был. • Также интересно то, что если бы верхняя тень свечи 04:00 оказалась всего на 1 пункт длиннее (!) и если бы вы открывались по реальным, а не ментальным ордерам, то сработал бы F-уровень, найденный по Анализу Коррекций, и произошло бы открытие позиции. Но факт есть факт – тень не дотянула до нужного уровня. • Реальный прорыв ценой close F-уровня 1.8080, определенного по АКФ, произошел в 06:00 часов 06.01.2004 – позиция была открыта. Таким образом, по сигналу Stochastic в данном случае позиция могла быть открыта на 9 пунктов выгоднее. Но нужно учитывать, что все же, при условии использования АКФ для определения уровня входа, мы ставили бы ордер на открытие позиции с учетом рыночных реалий и ЗАРАНЕЕ. Фактически, Анализ Фибоначчи дает нам дополнительную информацию о расстановке сил на рынке. А вот при условии открытия по Stochastic, то есть без оглядки на Фибо-уровень (тем более, если бы мы не знали о нем вообще), «по Закону Подлости» легко мог бы произойти разворот! Stochastic бы любезно продемонстрировал нам ложное пересечение, а вы бы получили пусть небольшой, но нелепый убыток. Таким образом, делаем вывод. Рациональнее было открываться по уровню, определенному по методу АКФ, а сигнал индикатора Stochastic воспринять как предупреждение о скором открытии позиции. Этот тезис можно распространить и на те ситуации, когда позиция открывается повторно или вы пытаетесь добавить к имеющемуся лоту. Stochastic – индикатор Отстающий, поэтому он не может дать вам полную информацию о перспективах будущего Движения. Принятие решений на основе только лишь сигналов Stochastic равнозначно принятию решения об увеличении скорости автомобиля до 150 км/ч просто потому, что уже достигнута скорость 100 км/ч. Да, если трасса широкая и прямая, метод идеальный. А если нет? Кто в таком случае будет думать об ухабах и резких поворотах?.. Мы разобрали с вами лишь одну рыночную ситуацию. Ясно, что вы встретитесь в своей работе с другими обстоятельствами. Но мы надеемся, что рациональное зерно из этого примера работы вы вынесли и сможете грамотно оценить обстановку.
|
||||||||
|