10. ПРИМЕР АНАЛИЗА РЫНКА: GBP, СТАРТ 12 ФЕВРАЛЯ 2004, 21:00

Теория хороша, когда ее состоятельность подтверждается практически. И теперь мы попробуем пройти всю процедуру анализа рыночной ситуации и совершения сделки от начала до конца, используя все то, что мы узнали в процессе знакомства с нашей торговой системой.

Поскольку любое пособие – продукт статичный, мы будем анализировать исторические данные. Чтобы анализ выглядел правдоподобно, сразу введем следующие правила:

• Информация поступает к нам в хронологическом порядке, то есть мы не знаем состояния рынка в моменты, находящиеся правее указанного времени.

• Любые сигналы мы обрабатываем по мере поступления. Сигналы, поступившие позже текущего времени не могут влиять на принятие решений сейчас (то есть, сигналы на будущих свечах во внимание не принимаем).

• Время указываем по Гринвичу (GMT).

• Вы нам прощаете длительные интервалы между очередными действиями (мы в тексте указываем время), потому что все делается параллельно – ту же и анализ, тут же и текст, тут же и иллюстрации.

12.02.2004, 18:00 GMT, часовой график, свеча еще не закрыта.

MACD-24/72/24 на часовом графике (рисунок 10.1) показывает, что среднесрочного Тренда нет. Близость DMA-3x3 к цене и к DMA-25x5 это подтверждает. Следовательно, требуется искать информацию о перспективах Движения в большем масштабе.

12.02.2004, 18:00, дневной график.

Дневные свечи в информационной системе «Форекс Клуба», как и в известных информационных агентствах и у признанных брокеров, закрываются в 21:30 GMT. Таким образом, до закрытия текущей свечи еще три часа, но все же на фоне суток это немного. Попробуем сделать выводы из текущего вида графиков.

Stochastic, линии которого направлены почти горизонтально и очень близки друг к другу (рисунок 10.2), показывает, что приближается Коррекция дневного Тренда, а быть может, даже его разворот. В то же время, показания обеих DMA говорят, что дневной Тренд есть и направлен вверх (короткая DMA-3x3 выше длинной 25x7). Поскольку мы считаем Stochastic сторожем Коррекций в большей степени, чем сторожем Тренда, будем ожидать Коррекцию. В пользу этого говорит и сформировавшаяся на текущий момент свеча «Доджи» на вершине дневного графика. Рынок задумался и почти что замер.

12.02.2004, 18:00, 3-х часовой график.

Stochastic 3-х часового графика (рисунок 10.3) сигнализирует о том, что при наличии восходящего Тренда началась Коррекция. Правда, проблема в том, что с момента ее начала, определяемого по индикатору Stochastic, мы не заметили какого-либо серьезного нисходящего Движения Рынок спит, набираясь сил.

Итак, приходим к выводу, что можно ожидать дневную Коррекцию, в направлении которой можно попробовать сыграть на часовом графике. Дневная Коррекция будет представлять долгосрочный Тренд, а мы против дневного Тренда на часовых свечах, как вы помните, не работаем.

Поскольку сейчас еще ничего интересного не произошло, идем в гости пить чай, а завтра часов в 8:00 GMT (11:00 MSK) продолжим работу.

13.02.2004, 08:45 утра, дневной график.

Вчерашняя дневная свеча «Доджи» превратилась к закрытию в белую «Звезду» с коротким телом, которая сама по себе уже не является столь сильным сигналом о вероятном развороте, как «Доджи». Но ширина тела свечи – всего 9 пунктов (1.8922-1.8913). На фоне дня это очень мало. Так что можно считать, что паритет между медвежьими и бычьими силами был достигнут. Ждем коррекцию, изучая «параллельные» менее масштабные временные структуры. Безусловно, имеет смысл принимать во внимание тот факт, что на текущий момент сегодняшняя дневная свеча пока что тоже белая (то есть Коррекция еще не началась), хоть и почти столь же узкая. На фоне нее линии Stochastic соприкоснулись. Чего еще не было вчера. Смотрите рисунок 10.4.

13.02.2004, 08:51 утра, часовой график.

Заканчивается формирование свечи 09:00. Смотрим, что же произошло за текущее время.

Часовой график демонстрирует, что цена очень долго была в канале шириной 80-90 пунктов. На фоне этого горизонтального Движения MACD поменял свое мнение о Тренде: теперь по данным MACD Тренд направлен вниз. Одновременно и Stochastic показывает, что возникла возможность для продажи – быстрая линия пересекла медленную вниз. Может быть, это и есть начало продолжительной Коррекции? Пока трудно сказать, потому что еще не было пробоя нижней границы канала. Кроме того, у нас еще нет вообще никакой информации об уровнях поддержки и сопротивления, получаемой после проведения Анализа Коррекций и Расширений.

13.02.2004, 09:35, дневной график.

Работу с сигналами Намерения и осциллятором Бестрендовости проведем чуть позже, а пока определим Расширения по дневному графику (рисунок 10.6).

Расширения определены. В связи с тем, что последняя значимая Коррекция ВС была более, чем 61.8% от размера импульса АВ, принимаем решение ориентироваться на Классические Расширения. А Статичную цель 161.8% будем иметь в виду просто как дополнительный фактор, способствующий замедлению хода.

13.02.2004, 10:00, 6-ти часовой график.

Добавлены Расширения, найденные по 6-ти часовому графику (рисунок 10.7). Видно, что на уровне 1.8959 находится Статичное Расширение 261.8%, которое может существенно замедлить ход или помешать дальнейшему развитию Движения, вызвав местную Коррекцию. Мы, кстати, уже являемся свидетелями замедления. Но поскольку мы работаем внутри дня, то, согласно нашей системе, Статичные Расширения учитываем, но и ориентируемся на Классические Цели. От уровня 1.9039 начинается зона Свидания Классических Расширений. Скорее всего, этот уровень будет очень значимым в том случае, если цена пойдет к нему. Текущая цена – около 1.8910, то есть на 129 пунктов ниже. Следовательно, если Коррекция не подтвердится и цена пойдет вверх, то еще будет возможность заработать.

Внизу, под ценой, видим уровень СОР. Если цена вернется ниже него, то, приняв во внимание, что MACD показал смену Тренда на нисходящий, можно будет предполагать начало дневной Коррекции. Перейдем теперь на часовой график – рисунок 10.8. Так выглядит текущий момент.

13.02.2004, 10:15, часовой график.

Смотрим на рисунок 10.9. Добавлены Фиб-узлы от двух Реакций 2F и 1F. По итогам построения обнаруживаем Скопление поддержки, верхняя граница которого – F2(NR=1) 1.8769. Уровень F1 может оказаться промежуточным уровнем поддержки

От текущей цены до F1 – около 75 пунктов, до Скопления – около 150.

Теперь переходим к работе с ближайшим прошлым, когда цена была в часовом канале. Определим Расширения и расставим Целевые точки. Также попробуем определить уровни, от которых мы будем открывать позицию при отсутствии противопоказаний со стороны Отстающих индикаторов. В связи с тем, что канал неширокий и внутренние тенденции на часовом графике определены плохо, перейдем на 10-минутные свечи, сформировав из них получасовки (30-ти минутные графики).

13.02.2004, 11:22, 30-минутный график.

Рисунок 10.10. Добавлены Расширения, построенные на 30-ти минутном графике в обе стороны – вверх и вниз. Так было сделано потому, что цена все еще находится в канале и мы не можем сказать, в какую сторону она пойдет. Расширения с индексом (1) построены по импульсу А1 – В1 от минимума Коррекции В1 – С1. Расширения с индексом (2) построены от импульса А2-В2 от максимума Коррекции В2-С2.

В результате построения Расширений находим, что:

Ближайшая Цель СОР(2) почти совпадает с максимумом В2. Данный уровень можно считать отправным при открытии позиции вверх, потому что уровни экстремумов существенны сами по себе, даже если они не связаны с пропорциями Фибоначчи, а здесь он является еще и уровнем сопротивления для цены, колеблющейся в канале. Если этот уровень будет пробит, значит, цена имела для этого силу, в связи с чем она продолжит расти вверх.

Снизу мы видим другую зону. Она объединяет в себе, во-первых, последний минимум канала, во-вторых, ХОР получасового графика, в-третьих, COP-6h шестичасового графика. Ранее мы говорили, что пробитая ценой Цель «умирает». Однако следует учитывать еще один момент: серьезный уровень часто превращается из уровня сопротивления в уровень поддержки, или наоборот. Следовательно, COP-6h может оказать поддержку цене, двигающейся сверху вниз, оказав содействие двум другим только что перечисленным уровням. Если зона будет пробита, велика вероятность того, что цена активно пойдет вниз.

Итак, если бы мы работали по уровням, то выставили бы следующие ордера на открытие позиции:

• Ордер на покупку поставим для защиты от «чересчур резвых» теней пунктов на 15 пунктов выше, на уровне 1.8985.
• Ставим ордер на продажу ниже зоны на 15 пунктов – на уровень 1.8883.

Однако мы предпочитаем проверить, есть ли какие-то сигналы о Намерении рынка, хотим понять, что говорит осциллятор Бестрендовости, что скажут нам индикаторы, сигнализирующие о начале Тренда. Также оценим близость цен к Скоростным линиям и убедимся, что нет свечных сигналов, запрещающих совершать сделки.

Что касается прибыли, то мы бы закрывали позиции по достижении зон Свидания (вверху, 1.9025) или Скопления (внизу, 1.8780). В связи с тем, что в порядке вещей считается такая ситуация, когда Цена немного не доходит до значимого уровня, мы решаем приблизить Цели на 10 пунктов. Ранее мы упоминали о том, что 2% – допустимая погрешность при работе со Статическими Расширениями. В отношении Классических и в том случае, если мы работаем внутри дня, лучше ориентироваться на абсолютный ход: цена может дойти или перескочить уровень на 10-15 пунктов. Поэтому мы должны сразу решить для себя, чего хотим. Если – работать продолжительно, значит работать. Если – «с гарантией» получить прибыль на заданном уровне, значит целесообразно закрыться, пока Цена вблизи Цели. Итак, закрытие производим по цене 1.9015 при покупке или по цене 1.8770 при продаже.

В качестве дополнительного комментария хотелось бы сделать одно замечание:

Теоретически, с учетом того, что на текущий момент от цены до уровня верхней границы канала – около 55 пунктов, а до уровня 61.8% – 30 пунктов, можно было попробовать поработать на более мелких интервалах, с той целью, чтобы попытаться взять ход вверх до уровня 61.8% по методу входа «СаперВ» (рисунок 10.11, 12:45). Но мы этого делать не будем, потому что слишком скромная получается игра.

13.02.2004, 12:31, 30-минутный график.

Ищем сигналы Намерения. Не находим ничего интересного. Хотя... Есть!

На 3-х часовом графике обнаружена возможность формирования сигнала Двойного РеПо: до того, как средняя пересекалась с ценой, было очень сильное толчковое Движение вверх; затем средняя DMA-3x3 пересекла цену вверх, образовалось закрытие ниже линии средней, затем – еще одно пересечение, вот цена снова вверху... и снова цена идет вниз! Если цена пойдет вниз дальше и свеча, возникшая после прорыва, закроется значительно ниже средней, мы получим еще один дополнительный сигнал в пользу того, что открываться придется вниз и, вероятно, очень скоро.

Несостоятельность Двойного Пересечения будет доказана только в том случае, если цена пересечет тот самый уровень 61.8% отката от последнего сильного размаха на получасовом графике.

Ждем... Важная свеча еще только формируется.

13.02.2004, 12:41, часовой график.

Возвращаемся на часовой график. Оцениваем поведение осциллятора Бестрендовости (рисунок 10.13).

0% – нулевая линия. 100% – средняя, построенная по 4-м максимумам за период примерно месяц, ее уровень в шкале осциллятора – 1.0277. Уровень 65% – плюс 0.6680. Для отрицательной стороны делаем аналогичный расчет по трем минимумам. Уровень (-65%) соответствует (-0.6867).

Исходя из состояния осциллятора Бестрендовости, можно сделать заключение, что открываться разрешается в любую сторону. Величина осциллятора Бестрендовости близка к нулю и это развязывает нам руки как для действий на покупку, так и для действий на продажу. Этот вывод согласовывается с тем, что мы, проанализировав уровни и зоны, готовы к работе в любую сторону.

В будущем нам нужно будет иметь в виду, что открывать позицию мы будем только в том случае, если величина осциллятора Бестрендовости будет в диапазоне от 0 до 65% (или от 0 до -65%).

13.02.2004, 13:11, часовой график.

Возвращаемся на часовой график. Строим Скоростные линии Фибоначчи. Нам удается сделать это дважды – на рисунке 10.14 вы видите два варианта построения. Второй мы «забраковали», поскольку на данный момент цена ушла ниже его самой нижней линии, а первый имеем в виду, потому что после некоторого отсутствия цена вновь вошла в пределы веера. Поскольку общая тенденция до сих пор сохранялась и данный веер доказывал свою работоспособность, мы возвращаем его в спектр рассматриваемых инструментов.

Небольшое отступление буквально на пару слов: если цена вышла за пределы веера, но общая тенденция в целом не менялась (был долгосрочный Тренд «вверх» – остался «вверх»), крайняя линия веера Скоростных линий Фибоначчи может послужить поддержкой или сопротивлением. В этом контексте мы будем помнить об «уничтоженном» ценой веере, хоть и не используем его активно именно сейчас. Но возвращаемся к главному.

Итак, веер выбран, цена прорвала крайнюю линию и вошла внутрь пространства, ограниченного верхней и второй Скоростными линиями. Производим Фибо-деление МежЛинейного Пространства и находим уровни Кияницы. Сопоставляем с тем, что мы имели ранее.

Уровень 38.2% 1.8860 находится около ХОР(1), отраженной на рисунке 10.10, где мы определяли Расширения на 30-ти минутном графике. Это позволяет нам считать зону их Согласия промежуточной Целью, около которой может произойти замедление Движения цены. Возможно, будет целесообразно выйти из рынка около этого уровня, если поступит сигнал о локальной Коррекции.

Уровень 61.8% 1.8815 находится в одиночестве между F1 и F2 от Реакции 1F, изображенной на рисунке 10.9. Будем иметь в виду, но сильно акцентировать на нем внимание не стоит. Посмотрим...

13.02.2004, 14:15, часовой график.

Возвращаемся к сигналу Намерения. На рисунке 10.15 видно, что Двойное Пересечение проявляет несостоятельность. Цена все выше взбирается вверх. Есть ли шанс, что закрытие будет ниже средней? Маловероятно. Свеча закроется через 45 минут.

13.02.2004, 14:40, часовой график.

Рисунок 10.16. Итак, цена все никак не решается выбрать направление. Все же сохраняется ощущение, что через некоторое непродолжительное время решится судьба нашей будущей позиции. Принимаем окончательное решение о порядке открытия позиции.

Открываемся на продажу, если:

• ценой close будет пересечен уровень продажи, указанный ранее, то есть 1.8883;
• индикатор MACD будет показывать Тренд вниз;
• но после того как Stochastic отразит локальную Коррекцию.

Открываемся на покупку, если:

• уровень продажи, указанный нами ранее для случая торговли по ордерам, то есть уровень 1.8995, будет пробит вверх;
• Тренд по MACD все-таки развернется вверх, подтверждая показания DMA-3x3 (ему это будет сделать непросто в связи с очень ровным и продолжительным каналом, поэтому принимаем за сигнал резкое сближение линий MACD);
• но после того как Stochastic отразит локальную Коррекцию.

Позиции закрываем при приближении к зоне Свидания (вверху, 1.9015) или Скопления (внизу, 1.8770).

Стоп ордера выставляем по методу «СаперА» после того, как отработается Коррекция, которую отразит Stochastic после прорыва ценой уровней открытия.

Сопровождать позиции не будем.

Все.

Качественный и количественный итог сделки вы, если будет желание, сможете определить самостоятельно с помощью программы технического анализа RUMUS, созданной специально для вас программистами компании «Форекс Клуб». Расчет итогов в числах – это ваша контрольная работа.

Желаем Успеха в будущей самостоятельной работе!

Содержание

К началу