1.5. Биржевая торговля – динамическая система

Итак, господа, мы пришли к выводу, что, применяя Фибо-план поиска оптимальной цены и работая при неизменных внешних условиях, одиночный торговец может в наименьшее количество шагов найти лучшую для него цену – ту, которая принесет ему максимальную прибыль.

Как вы заметили, каждый раз перед тем, как выдвинуть очередной тезис, мы сначала делали небольшую ремарку: «считаем внешние условия неизменными». Эта ремарка кажется на слух лишь оговоркой, но на самом деле она позволяет нам очень сильно идеализировать реальную ситуацию, чтобы получить возможность упрощения задачи поиска.

Но мы живем в реальном мире. И в этом мире все меняется с такой скоростью, что подчас за несколько минут все может перевернуться с ног на голову или повернуться уже не «к лесу задом, ко мне передом», а совсем наоборот. И сделать с этим ничего нельзя.

То, что биржевая система – система динамическая, сомнений у вас вызывать не должно. Все мы, например, изучаем фундаментальный анализ – новости выливаются на разумы и банковские счета трейдеров столь бурным потоком, что, либо сметают и тех, и других на своем пути, либо помогают подняться им на новые высоты. Любое, даже самое незначительное событие может изменить спрос на валюту, пусть и чуть-чуть. Но биржа, увы, не испытывает недостатка и в гораздо более сильных стрессовых ситуациях. Бывает, что буквально за каких-то пару минут курс подпрыгивает на величину почти полторы сотни пунктов, как это, например, случилось 05 марта 2004 года в 13:31 после очередной новости по США. Вот вам и неизменность внешних условий.

Каким же образом динамичность биржевой системы отражается на задаче одинокого торговца найти лучшую цену? А таким образом, что в результате воздействия на биржевую систему внешних новостей и прочих «случайных» событий, цена текущего предложения претерпевает постоянные изменения. То, в какую сторону она изменится «случайным образом», зависит лишь от того, насколько больше продавцов, чем покупателей (или наоборот) дали согласие на совершение сделки по измененной цене. Простейший пример? Пожалуйста! Допустим, цена пришла на уровень Фибоначчи и, казалось бы, сиди и измеряй количество продаж по данной цене, подсчитывая доход в данной Фибо-точке. Но не тут то было! Вряд ли мы с вами обнаружим, что за час, в течение которого цена колебалась около Фибо-уровня, хотя бы 30 процентов котировок были в точности равны цене Фибо-уровня! Это и называется случайным (или «стохастическим») элементом функции изменения цены, описывающей нам динамику Рынка в пределах между Фибо-уровнями.

С другой стороны, существует и еще одна составляющая динамизма – «регулярная».

Выше мы говорили о том, что задачу одинокого торговца решает Рынок, а не каждый индивидуальный трейдер в отдельности. Да, цель у всех одинакова, но различны информационные и финансовые ресурсы. Поэтому и получается, что, скажем, условный товарищ Сидоров из московского дилингового зала «Форекс Клуба» или столь же условная госпожа Петрова из Питера не сможет продолжить строгий Фибо-поиск, пока на рынке есть хотя бы один «недисциплинированный» участник. И даже если наша парочка решит совершить операцию только тогда, когда цена дойдет строго до нового Фибо-уровня, другие «несознательные» участники торгов возьмут да и выставят на продажу лот-другой. И вот вам, пожалуйста, нерегламентированное Рынком предложение! Оно удовлетворит спрос небольшого количества покупателей. Одновременно оно заставит приготовиться к сделке и новых покупателей, которые почувствовали, что начался рост цены, а они не успели сразу купить: «ну, не успели, так сейчас купим!», скажут они. И их желание покупать вызовет у новых «несознательных» желание что-нибудь продать, что они и сделают... В общем, за некоторое время цена изменится на величину dP и станет уже не P1, a (P1+dP). А на этом новом ценовом уровне очередная толпа «несознательных» войдет в Рынок, несмотря на то, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И вслед за этим последует новый нерегламентированный сдвиг цены. И так будет продолжаться до тех пор, пока цена не окажется там, где она должна быть с точки зрения Рынка как одинокого торговца, ведущего Фибо-поиск оптимальной цены, – то есть на очередном Фибо-уровне, соответствующем Фибо-плану. К тому моменту, когда цена дойдет до нового уровня, на графике будет сформирован симпатичный Тренд. Вот такое движение и называется регулярной составляющей функции изменения цены и определяется фундаментальными экономическими условиями на рынке.

Таким образом, господа, мы приходим к следующему итогу:

В условиях постоянно меняющейся внешней среды Фибо-поиск не может быть произведен Рынком по идеальному плану, когда замеры спроса производятся в избранных точках. Это связано с тем. что выполнению плана мешает функция непрерывного изменения цены, имеющая стохастическую и регулярную составляющие.

Тем не менее, непрерывное изменение цены не является препятствием для того, чтобы Рынок мог действовать по оптимальному плану. Фибо-уровни, как предписано планом, достигаются в любом случае. Просто для Рынка, олицетворяющего собой все предложение и решающего задачу одинокого торговца, поиск оказывается значительно более хлопотным делом, чем всем нам хотелось бы.

Содержание

Далее