Построение стратегии, основанной на пересечении одной экспоненциальной скользящей средней с обоими индексами Доу-Джонса

Гипотеза четвертая: построение ценового канала и анализ его пробоев – техника, позволяющая определять движение индекса внутри горизонтальных рамок; напомним, однако, что рынок нередко движется вверх или вниз в наклонном направлении. В этом случае использование наклонных линий сделает процесс подачи торговых сигналов более продуктивным. Экспоненциальная скользящая средняя (ЭСС) – наклонная линия, задача которой, применительно к обоим индексам, сводится к подтверждению тренда либо к подаче сигнала о его перемене.

Исследование исторических данных показывает, что стратегия на основе анализа ЭСС является эффективным инструментом при работе как на длинных, так и на коротких временных горизонтах, однако особенно удачных результатов удается добиться на коротких временных горизонтах. Все диапазоны длиной 100 дней и меньше показали результаты, лучшие, нежели стратегия «купи и держи». Для трейдеров с низкими расходами на проведение трансакций наиболее оптимальной была бы ЭСС длиной около трех дней. Исследование, проведенное нами на материале собранных за 101 год – с 1900 по 2000 годы – данных о дневных ценах закрытия промышленного и транспортного индексов Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия поднимается выше 3-дневной ЭСС дневной цены закрытия за вчерашний день, причем цена закрытия транспортного индекса Доу-Джонса также поднимается выше 3-дневной ЭCC цены закрытия за вчерашний день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия опускается ниже 3-дневной ЭСС дневной цены закрытия за вчерашний день, причем цена закрытия транспортного индекса Доу-Джонса также опускается ниже 3-дневной ЭСС цены закрытия за вчерашний день.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия опускается ниже 3-дневной ЭСС дневной цены закрытия за вчерашний день, причем цена закрытия транспортного индекса Доу-Джонса также опускается ниже 3-дневной ЭСС цены закрытия за вчерашний день.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия поднимается выше 3-дневной ЭСС дневной цены закрытия за вчерашний день, причем цена закрытия транспортного индекса Доу-Джонса также поднимается выше 3-дневной ЭСС цены закрытия за вчерашний день.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, может получить более $505 млн. (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 2 млн. процентов превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказывались прибыльными и были включены в стратегию. Впрочем, как и другие стратегии следования за трендом, данная стратегия не приносила прибыль на коротких позициях, пока длился необычно мощный «бычий» рынок 1980-2000 годов. Заметим, что стратегия давала верные сигналы всего в 40,36% случаев, однако средний выигрыш прибыльной сделки в 1,83 раза превысил средние потери в убыточной сделке. Торговля совершается очень активно: одна сделка каждые 6,35 дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где текущие значения транспортного индекса Доу-Джонса (умноженные на 100 во избежание работы с долями) включены в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Содержание

Далее