Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Один из лучших брокеров – компания «AMarkets». На рынке – с 2007 года. Минимальные спреды, исполнение – от 0,03 сек., ECN-счета с прямым доступом к межбанковской ликвидности. Максимальный процент успешных клиентов по сравнению с другими брокерскими организациями.

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          AMarkets          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    AMarkets

«КОНВЕРТЫ», «КОНВЕРТЫ» СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ И ТОРГОВЫЕ ПОЛОСЫ (ENVELOPES, MOVING AVERAGE ENVELOPES, AND TRADING BANDS)

Верхняя и нижняя линии «конверта» строятся над и под скользящей средней линией на расстоянии, равном фиксированному проценту данной скользящей средней. «Конверты» традиционно используют для торговли исходя из принципа «перекупленности/перепроданности»: сигнал продажи подается, когда цена на акции подошла к верхней линии; сигнал покупки – когда цена подошла к нижней линии. Длина скользящего среднего и процентная величина расстояния до линий зависят от торговых характеристик и волатильности ценных бумаг. Как правило, более высокая волатильность предполагает большее расстояние до линий. В ситуации, когда чрезмерно усердные покупатели и продавцы толкают цену к крайним значениям, верхняя и нижняя линии обеспечивают уровни сопротивления и поддержки для перемены тренда и возвращения цены к своему среднему (скользящему среднему) значению или даже переходу к противоположной линии.

Параметры «конвертов» могут заметно варьироваться в соответствии с индивидуальными исторически наблюдаемыми особенностями ценной бумаги и ее волатильностью. Джерри Фейворс, известный аналитик, для основных индексов рынка, таких как промышленный индекс Доу-Джонса, например, предложил использовать ЭСС длиной 21 день. Верхнюю и нижнюю линии Фейворс проводит на расстоянии, равном плюс-минус 3,5%: к каждому значению ЭСС длиной 21 день он прибавляет 3,5% и строит верхнюю линию; вычитая из значений ЭСС 3,5%, аналитик получает возможность провести нижнюю линию.

Построение стратегии, основанной на «конвертах»

Даже наивное тестирование показывает, что «конверты» можно с успехом использовать в качестве механической противотрендовой системы. Подавляющее большинство сигналов покупки, поданных на перепроданном рынке, оказываются эффективными. Заметим, что ЭСС, длина которой варьировалась в интервале от 1 до 50 дней, с шириной полос 2%, давала прибыльные сигналы только на длинных позициях.

Напомним, между тем, что, несмотря на отличные результаты, данная стратегия, как и любая стратегия противодействия тренду, не обеспечивает защиты от кризисов – в частности от краха 1987 года, «медвежьего» рынка 1998 года и прочих падений цен на рынке. Прилагаемый график демонстрирует резкие падения капитала. Использование «конвертов» в качестве торговых сигналов в ситуации «перекупленности/перепроданности» на рынке – стратегия, показывающая немного лучший результат по сравнению с пассивной стратегией «купи и держи» на длинных позициях. Короткие позиции, открытые на исторических данных, принесли убыток.

Исследование, проведенное нами на материале собранных за последние 18 лет – с 21.04.1982 по 08.12.2000 – данных о ценах на непрерывные фьючерсные контракты на S&P 500 (источник www.csidata.com), позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов «перекупленности/перепроданности», исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат в ситуации «перекупленного/перепроданного» рынка:

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия, когда цена закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 меньше, чем вчерашнее значение ЭСС дневной цены закрытия длиной 4 дня минус 2%.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия, когда цена закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 больше, чем вчерашнее значение ЭСС дневной цены закрытия длиной 4 дня плюс 2%.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.


Знаете ли Вы, что: Support Margin Bonus и Megaprotect Bonus от компании «FORTFS» (Fort Financial Services Ltd.) участвуют в просадке. То есть в случае движения рынка в неблагоприятном для Вас направлении бонусные средства будут оставаться у Вас на торговом счете и помогать «пережить» плавающий убыток, даже если сумма Ваших собственных средств будет полностью исчерпана.


Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $1 080,61 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 3,35% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции не приносили прибыль и не были включены в стратегию, так как сократили бы доход, уменьшив его по сравнению со стратегией «купи и держи». Индикатор «конвертов» только на длинных позициях давал верные сигналы в 84,09% случаев. Торговля совершается умеренно активно: одна сделка каждые 35,26 календарного дня. Напомним, что данная стратегия учитывает только цены закрытия, игнорируя максимумы и минимумы, отмеченные внутри дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

ОТНОШЕНИЕ ПАДЕНИЯ КАПИТАЛА

Отношение падения капитала – стандартная мера риска – вычисляется как прирост капитала в расчете на год, поделенный на стандартное отклонение падений капитала, демонстрируемого кумулятивной линией капитала.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

Экспериментальный анализ данных – это процесс выявления систематических взаимоотношений между переменными в случае отсутствия (либо неполного наличия) имеющихся a priori сведений о характере этих взаимоотношений. Типичный экспериментальный анализ данных состоит в сравнении многих переменных с помощью нескольких разнообразных методик; цель сравнения – поиск систематически повторяющихся моделей. Обнаруженные корреляции переменных необходимо проверять с точки зрения их соответствия логике и здравому смыслу.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика