Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Лучший брокер валютного рынка – компания Альпари успешно предоставляет услуги своим клиентам уже в течение 22-х лет. Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с нами!

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         R Trader         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

ИНДЕКС ХЕРРИКА (HERRICK PAYOFF INDEX)

Индекс Херрика – это моментум-осциллятор, используемый для анализа фьючерсов. Джон Херрик разработал сложную формулу, основанную на анализе изменений цены, оборота и открытого интереса. Обязательное присутствие в вычислениях данных об открытом интересе не позволяет применять формулу для работы с обычными акциями.

Подсчеты начинаются с умножения скорости изменения цены на оборот и получения величины, именуемой денежным потоком. Величина денежного потока умножается затем на абсолютное значение дневного процентного изменения открытого интереса – результат получил название модулированного количества долларов. И наконец, модулированное количество долларов сглаживают с помощью экспоненциального скользящего среднего. Полученный осциллятор движется вверх и вниз относительно горизонтальной нулевой линии.

Формула для вычисления индекса Херрика существует в компьютерной версии: она включена в окно построения индикаторов программы MetaStock®. Движение на один цент (One cent move) имеет стандартное (устанавливаемое по умолчанию) значение, равное 100; заметим, однако, что, в целом, изменение этого значения мало влияет на конечный результат. Фактор умножения (Multiplying Factor), напротив, является наиболее значимой переменной. Он определяет длину экспоненциального скользящего среднего, приблизительно выраженную в днях: малые значения, близкие к стандартному значению 10, дают чувствительный краткосрочный торговый осциллятор; большие значения, близкие к 100, создают медленный, долгосрочный осциллятор.

Возможная интерпретация индекса Херрика учитывает тренд индикатора к подъему или к падению. Для определения расхождений и схождений уровни осциллятора сопоставляются с уровнями цены соответствующих ценных бумаг. Пересечение индекса с горизонтальной нулевой линией, по-видимому, не является значимым сигналом.

Построение торговой стратегии на основе анализа индекса Херрика

Исследование, проведенное нами на основе собранных за последние 18 лет – с 21.04.1982 по 29.12.2000 – данных о ценах фьючерсных контрактов на S&P 500 (непрерывные контракты CSI), позволило обнаружить параметры, которые с помощью чисто механических сигналов «перекупленности/перепроданности», исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия фьючерсных контрактов на S&P 500 CSI Perpetual Contract, когда индекс Херрика (со стандартными значениями параметров One cent move и Multiplying Factor, равными соответственно 100 и 10) пересекает снизу вверх собственное ЭСС длиной 2 дня, рассчитанное по цене закрытия предыдущего дня.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия фьючерсных контрактов на S&P 500 CSI Perpetual Contract, когда текущий индекс Херрика (со стандартными значениями параметров One cent move и Multiplying Factor, равными соответственно 100 и 10) пересекает сверху вниз собственное ЭСС длиной 2 дня, рассчитанное по цене закрытия предыдущего дня.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.


Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.


Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $444,84 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 57% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции не приносили прибыль и не были включены в стратегию. Открытие коротких позиций сократило бы прибыль вдвое. Индекс Херрика только на длинных позициях давал эффективные сигналы в 47,92% случаев. Торговля совершается чрезвычайно активно: одна сделка каждые 8,87 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

HPI(100,opt1) > Ref(Mov(HPI(100,opt1),opt2,E),-1)

Закрыть длинную позицию:

HPI(100,opt1) < Ref(Mov(HPI(100,opt1),opt2,E),-1)

ОРТ1 Текущее значение: 10
ОРТ2 Текущее значение: 2

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика