ТЕСТИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗ

Тестирование гипотез традиционно проводится для проверки выведенных a priori заключений относительно взаимоотношений между переменными.

В мире академических финансов невозможны контролируемые лабораторные эксперименты; исторические данные могут содержать ошибки, эти данные не всегда имеются в достаточных количествах; программы компьютерного тестирования могут показывать ложные результаты вследствие заключенных в них неверных предпосылок; результаты математических теорий и формул могут оказаться ненадежными из-за присутствия в них далеких от действительности предположений; и наконец, для проверки гипотезы часто приходится делать предположения о переменных, с трудом поддающихся описанию, таких, например, как расходы на трансакции.

Сравните это с постепенным эволюционированием классического технического анализа: здесь в ходе проверки не использовалось априорных предположений; проверка проходила в реальном времени, ежедневно, при разных рыночных условиях, охватывала многие десятилетия, многие тысячи сделок, в «тестах» использовался реальный капитал многих тысяч трейдеров. Технический анализ неизменно опирается на рыночную реальность, он вырос из реальной ежедневной работы трейдеров, совершающих покупки и продажи.

Содержание

Далее