Построение стратегии, основанной на анализе недельного отношения продаж/покупок, производимых инсайдерами

Анализ исторических данных показывает, что отношение продаж/покупок, производимых инсайдерами, является эффективным индикатором только на длинных позициях. Короткие позиции оказались неприбыльными. Исследование, проведенное нами на материале собранных за 30 лет – с апреля 1971 года по январь 2001 года – данных о недельных значениях отношения продаж/покупок, производимых инсайдерами, а также о недельных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения 5-недельного простого скользящего среднего (ПСС) отношения продаж/покупок, производимых инсайдерами, меньше 2,25, то есть когда эти значения указывают на относительно низкий уровень совершаемых инсайдерами продаж.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения 5-недельного ПСС отношения продаж/покупок, производимых инсайдерами, больше 2,25, то есть когда эти значения указывают на относительно высокий уровень совершаемых инсайдерами продаж.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $1 324,14 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 29,22% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции не приносили прибыли и не были предусмотрены в стратегии. Отношение продаж/покупок, производимых инсайдерами, только на длинных позициях давало верные сигналы в 76,74% случаев. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 252,84 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где отношение продаж/покупок, производимых инсайдерами, помещено в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: Mov(V,opt1,S) < opt2
Закрыть длинную позицию: Mov(V,opt1,S) > opt2
ОРТ1 Текущее значение: 5
ОРТ2 Текущее значение: 225

Содержание

Далее