Построение стратегии, основанной на канале Кельтнера с фильтрующей ЭСС

Канал Кельтнера с фильтрующей ЭСС является умеренно прибыльным индикатором с умеренными падениями капитала и большим количеством прибыльных сделок. Его действие основано на использовании механических сигналов «перекупленности/перепроданности», отфильтрованных с помощью долгосрочной ЭСС; цель индикатора – выявление наиболее значимого тренда и недопущение сделок, идущих с ним вразрез. Исследование, проведенное нами на материале собранных за период с 21.04.1982 по 27.04.2001 данных о дневных ценах непрерывных фьючерсов на S&P 500 (www.csidata.com), позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов «перекупленности/перепроданности», исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия, когда цена закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 меньше разницы значений 4-дневной ЭСС цены закрытия предшествующего дня и 77% среднего истинного диапазона предшествующего дня; причем значение данной цены закрытия располагается выше долгосрочной 274-дневной ЭСС дневных цен закрытия.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия, когда цена закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 больше суммы значений 4-дневной ЭСС цены закрытия предшествующего дня и 77% среднего истинного диапазона предшествующего дня; причем значение данной цены закрытия располагается ниже долгосрочной 274-дневной ЭСС дневных цен закрытия.

Знаете ли Вы, что: Форекс-брокеру «Альпари» удалось собрать на своей инвестиционной площадке лучших управляющих Рунета (некоторые ПАММ-счета показывают положительную доходность уже более 7 лет подряд). Инвесторам доступны удобные и информативные рейтинги ПАММ-счетов и готовых ПАММ-портфелей.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия, когда цена закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 больше суммы значений 4-дневной ЭСС цены закрытия предшествующего дня и 77% среднего истинного диапазона предшествующего дня; причем значение данной цены закрытия располагается ниже долгосрочной 274-дневной ЭСС дневных цен закрытия.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия, когда цена закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 меньше разницы значений 4-дневной ЭСС цены закрытия предшествующего дня и 77% среднего истинного диапазона предшествующего дня; причем значение данной цены закрытия располагается выше долгосрочной 274-дневной ЭСС дневных цен закрытия.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $636,75 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 20,06% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказывались прибыльными и были предусмотрены в стратегии. Основным положительным качеством данной стратегии оказались сравнительно небольшие падения капитала. Верные сигналы подавались чаще ложных, а именно в 74,17% случаев. Торговля совершается достаточно активно: одна сделка каждые 31,07 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Содержание

Далее