ПРАВИЛО МАЛЫХ ТРЕНДОВ КЕЛЬТНЕРА. ПРАВИЛО 10-ДНЕВНОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ КЕЛЬТНЕРА

ПРАВИЛО МАЛЫХ ТРЕНДОВ КЕЛЬТНЕРА

Правило малых трендов Кельтнера – один из наиболее простых методов следования за трендом. Покупать следует при Н больше, чем Нр, то есть когда текущий максимум цены поднимается выше максимума цены предшествующего периода на минимальную единицу измерения цены. Продавать – при L меньше Lp, то есть когда текущий минимум цены опустился ниже минимума предыдущего периода на минимальную единицу измерения. Несмотря на то что в смоделированных ситуациях это простое правило подчас приносит немалую прибыль, в реальной торговле при небольших движениях цен и существенных затратах на проведение трансакций такая стратегия оказывается на удивление дорогостоящей (см. Кельтнер Честер «Как заработать на товарных рынках», The Keltner Statistical Service, Kansas City, 1960).

ПРАВИЛО 10-ДНЕВНОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ КЕЛЬТНЕРА

Правило 10-дневной скользящей средней Кельтнера гласит: покупать, когда максимум текущего дня пересекает верхнюю полосу, и продавать, когда минимум текущего дня пересекает нижнюю полосу. Верхняя и нижняя полосы – это сумма и разность 10-дневного простого скользящего среднего дневного диапазона цены (максимальная цена минус минимальная цена) и 10-дневного ПСС типичной цены, то есть суммы цены закрытия, дневного максимума и дневного минимума, поделенной на три (см. Кельтнер Честер «Как заработать на товарных рынках», The Keltner Statistical Service, Kansas City, 1960).

Содержание

Далее