Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Бинарный брокер нового поколения. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         United Traders         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

ИНДИКАТОР «ЗНАТЬ НАВЕРНЯКА» (KST – KNOW SURE THING)

KST – это сложный индикатор сглаженной скорости цены, разработанный Мартином Дж. Прингом и описанный в книге «Мартин Принг об импульсе рынка» (McGraw-Hill, New York, 1993, 335 стр.). Это комбинированный индикатор с огромным количеством возможных сочетаний. Тех, кого введет в заблуждение заманчивое название индикатора («Знать наверняка»), Принг предупреждает (на стр. 155): «Важно знать, что на рынке никто не в состоянии действовать наверняка». Очевидно, что фондовый рынок нельзя предсказать абсолютно точно, и все же одни индикаторы показывают себя с самой лучшей стороны, другие – с худшей, а это значит, что наш поиск успешных аналитических инструментов стоит продолжать. (Подробное описание составляющих элементов KST см. в разделах Темпы изменений; Экспоненциальное скользящее среднее и Комбинированные индикаторы.)

KST может быть вычислен в 6 этапов:

1. На четырех разных периодах увеличивающейся длины вычисляются темпы изменений цены для получения четырех различных скоростей цены. Принг предлагает увеличивать длину каждого последующего периода на величину между третью и половиной предыдущего периода. Так, для долгосрочной – и, по-видимому, самой надежной – версии KST он предлагает использовать темпы изменений за 9, 12, 18 и 24 месяца.

2. Три первые скорости, полученные на более коротких периодах, сглаживаются с помощью 26-месячного ЭСС. Последнюю, 24-месячную скорость сглаживают с помощью ЭСС длиной 39 месяцев.

3. Каждая из четырех сглаженных скоростей взвешивается по принципу увеличения веса с увеличением длины периода. Скорость кратчайшего периода умножается на 1, следующего – на 2, следующего – на 3 и последнего – на 4.

4. Четыре взвешенные и сглаженные скорости (полученные на этапе 3) суммируются; сумма делится на сумму весов, то есть на 10. Результат является базисным KST

5. Рассчитывается 9-месячное ЭСС базисного KST, полученного на этапе 4, для использования в качестве сигнальной линии.

6. Базисный KST, полученный на этапе 4, и сигнальную линию (9-месячное ЭСС, полученное на этапе 5) изображают на графике под линией цены.

Интерпретация KST зависит от того:

• как KST пересекает сигнальную линию (собственное ЭСС длиной 9 месяцев): пересечение снизу вверх – «бычий» сигнал, сверху вниз – «медвежий»;
• какое направление (наклон) имеет KST: восходящее – «бычий» сигнал, нисходящее – «медвежий»;
• какое направление (наклон) у сигнальной линии KST: восходящее – «бычий» сигнал, нисходящее – «медвежий»;
• пробивает ли график цены линию KST и/или сигнальную линию;
• какие расхождения имеются между KST и сигнальной линией, с одной стороны, и ценой, с другой стороны;
• какие графические модели видны на графиках KST, сигнальной линии и линии цены;
• подтверждается ли направление индикатора направлением цены;
• насколько «перекуплен/перепродан» рынок;
• «В целом, месячный KST заслуживает куда большего доверия, чем его дневной и недельный аналоги», – пишет Принг в «Техническом анализе с объяснениями» (McGraw-Hill, New York, 1993, 521 стр., стр. 169).

Учитывая разнообразие возможных интерпретаций и групп параметров, аналитическая процедура с использованием KST оказывается чрезвычайно сложной.


Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!


Формула предложенного Прингом долгосрочного месячного KST в окне построения индикаторов Equis International MetaStock может быть записана следующим образом:

Построение стратегии, основанной на анализе месячного KST с предложенными Прингом параметрами

Исследование, проведенное нами на материале собранных за 101 год – с января 1900 по май 2000 года – данных о дневных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, показало, что специфические параметры, предложенные Прингом только на длинных позициях (короткие позиции оказывались убыточными), на основе механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, позволяют вести умеренно прибыльную торговлю.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда месячный базисный KST пересекает снизу вверх сигнальную линию (собственное 9-месячное ЭСС).

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда месячный базисный KST пересекает сверху вниз сигнальную линию (собственное 9-месячное ЭСС).

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $9 493,46 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 57,89% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказались убыточными и были полностью устранены из стратегии. Верные сигналы подавались в 60,00% случаев. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 925,3 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Построение стратегии, основанной на анализе месячного быстрого KST (с параметром, на 33% более быстрым: ОРТ1 = 2)

Заменим в системных правилах тестирования MetaStock OPT1, равное 3, на ОРТ1 = 2. В этом случае, имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $36 894,75 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 63,64% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказались убыточными и были полностью устранены из стратегии. Верные сигналы подавались в 58,93% случаев. Торговля совершается чуть более активно: одна сделка каждые 660,93 календарного дня. График показывает, как кумулятивная линия капитала, начавшись со 100, росла с менее заметными падениями капитала, чем при пассивной стратегии «купи и держи», представленной графиком цены. Напомним, что малые падения капитала являются хорошей характеристикой индикатора.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика