Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Выбирайте надежных Форекс брокеров с лицензией ЦБ РФ (Центрального Банка). Работайте через МОФТ – и получайте компенсацию части комиссии/спреда за каждую сделку!

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         United Traders         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

НАКЛОН ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ (LINEAR REGRESSION SLOPE)

Линейная регрессия – это математический метод определения линейной зависимости между переменными. Данная техника нередко используется аналитиками для выявления тренда на основе данных о времени и о цене. Индикатор наклона линейной регрессии позволяет определить, насколько изменились цены за единицу времени.

Одно из возможных правил принятия торговых решений на основе данного индикатора – использование наклона линейной регрессии в качестве генератора сигналов следования за трендом. Положительный наклон (то есть растущая линейная регрессия) является «бычьим» сигналом; покупка, таким образом, совершается, когда значения индикатора выше нуля. Отрицательный наклон (и убывающая линейная регрессия) – это «медвежий» сигнал: продажа осуществляется при значениях индикатора, меньших, чем ноль.


Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.


Построение стратегии, основанной на анализе наклона линейной регрессии

Наша проверка показала, что индикатор наклона линейной регрессии с любой – от 2 до 300 дней – длиной периода является полезным только на длинных позициях (короткие позиции в ходе стратегии не открывались). Исследование, проведенное нами на материале собранных за 18 лет – с 21.04.1982 по 22.12.2000 – данных о дневных значениях непрерывных фьючерсов на S&P 500 (данные CSI, www.csidata.com), позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат:

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда значение наклона линейной регрессии за последние 244 дня больше нуля.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда значение наклона линейной регрессии за последние 244 дня меньше нуля.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $521,98 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 49,19% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказались неприбыльными и были полностью устранены из стратегии. Верные сигналы подавались в 100% случаев (заметим, однако, что выборка, включающая всего пять сделок, не может считаться достоверной). Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 1 364,20 дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: LinRegSlope(C,opt1) > 0
Закрыть длинную позицию: LinRegSlope(C,opt1) < 0
ОРТ1 Текущее значение: 244
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика