СИСТЕМА СКАЧКОВ ЛИВЕРМОРА, ФИЛЬТРЫ ЛИВЕРМОРА

Система скачков Ливермора была разработана знаменитым рыночным спекулянтом Джессом Ливермором в 1920-е годы. Система использует два фильтра: фильтр скачков (ценовых волн) на х% и фильтр пробоя размером в половину фильтра скачков. Волна роста на графике ценовых волн (скачков) представляет собой последовательность, в которой максимум каждого дня выше максимума предыдущего дня, а минимум – выше предыдущего минимума. Волна падения определяется на графике скачков более низкими значениями максимумов и минимумов.

Допустим, что фильтр скачков равен 4%, а фильтр пробоя – 2%. После волны падения, то есть серии более низких значений максимумов и минимумов, короткая позиция закрывается, когда цена поднимается выше фильтра скачков (4%) и в то же время показывает значение, превышающее максимум последней по времени ценовой волны на величину фильтра пробоя (2%). Затем новая длинная позиция открывается, когда максимум следующей последней по времени волны превышается на величину, равную фильтру пробоя (2%). Таким образом, полный переход от короткой к длинной позиции может совершиться только в случае, когда каждый из максимумов двух последних по времени ценовых волн бывает превышен на 2%.

И наоборот: после обнаружения волны роста, то есть серии более высоких значений максимумов и минимумов, длинная позиция закрывается, когда цена падает ниже фильтра скачков (4%) и в то же время показывает значение, которое пробивает минимум последней по времени волны на величину фильтра пробоя (2%). Затем новая короткая позиция открывается, когда минимум следующей последней по времени волны пробивается на величину, равную фильтру пробоя (2%). Таким образом, полный переход от длинной к короткой позиции может совершиться только в случае, когда каждый из минимумов двух последних по времени ценовых волн бывает пробит на 2%.

Содержание

Далее