|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
НАКЛОН СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГОЗначение индикатора наклона скользящего среднего получают путем вычитания значения уровня скользящего среднего п периодов назад из значения текущего уровня скользящего среднего. Так, автор одной из недавних журнальных статей предлагает считать значением индикатора наклона величину, равную разности простого скользящего среднего (ПСС) дневной цены закрытия длиной 80 дней и того же самого ПСС десятью днями раньше. Мы провели тестирование многочисленных вариантов индикатора, однако, по нашему мнению, правило пересечения скользящего среднего и цены является более эффективным способом работы со скользящими средними. Нередки ситуации, когда трейдер использует сразу несколько технических индикаторов, не сознавая, что все они, в сущности, являются вариациями на одну и ту же тему. Приведем всего один любопытный пример: ЭСС меняет наклон с падающего на растущий (и наоборот) в то же самое время, когда цена закрытия пересекает ЭСС. Простое скользящее среднее длиной п периодов меняет наклон в то же время, когда нулевую отметку пересекают темпы изменений за п периодов. Взвешенное скользящее среднее длиной п периодов меняет наклон тогда же, когда цена закрытия пересекает ПСС длиной (п - 1) периодов. Таким образом, разные, на первый взгляд, индикаторы очевидно дают одинаковый результат. МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ Джон Боллинджер, CFA СМТ, верно называет мультиколлинеарность опасной иллюзией: надеясь получить независимые подтверждения своих гипотез, аналитик в действительности взвешивает одни и те же базовые данные в слегка модифицированных формах. Опытный технический аналитик легко распознает подобного рода ловушки. Так, независимой верификацией не может быть признано использование нескольких различных моментум-индикаторов, основанных на одной серии цен закрытия за один и тот же период. В данном случае речь, скорее, идет о нескольких способах оценки значения одной и той же величины. Такие индикаторы, как, например, индекс относительной силы, MACD и темпы изменений цены, не в состоянии взаимно подтверждать друг друга, поскольку все они являются модификациями скорости изменения цены закрытия. Аналитик, который хочет быть уверен в том, что работает правильно, должен выбирать для взаимной верификации индикаторы, один из которых строится на основе цены закрытия, другой – оборота, третий – ценового диапазона, четвертый – относительной силы (не RSI), пятый – настроений. Кроме того, для подтверждения можно использовать данные других рынков – например, данные по процентным ставкам. Точность перекрестной проверки обеспечит также использование разных временных горизонтов – кратких, среднесрочных и долгосрочных.
|
||||||||
|