Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Один из лучших брокеров – компания «AMarkets». На рынке – с 2007 года. Минимальные спреды, исполнение – от 0,03 сек., ECN-счета с прямым доступом к межбанковской ликвидности. Максимальный процент успешных клиентов по сравнению с другими брокерскими организациями.

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          AMarkets          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    AMarkets

ДНИ ДЕВЯНОСТА ПРОЦЕНТОВ, «ДНИ 9 К 1» (NINETY PERCENT DAYS, NINE TO ONE DAYS)

Существенные падения рыночной цены чаще всего совпадают с периодами интенсивных продаж, сигналом к началу которых являются дни, когда оборот падающих акций превышает оборот растущих в отношении девять к одному.

Существенный рост рыночной цены совпадает с периодами интенсивных покупок, сигналом для которых служат дни, когда оборот растущих акций превышает оборот падающих в отношении девять к одному.

Как правило, для расчетов индикатора пользуются данными Нью-Йоркской фондовой биржи, хотя его значения могут быть подсчитаны и на материале данных других бирж. Необходимые данные публикуются на странице С2 в Wall Street Journal и во многих других периодических изданиях. Кроме того, их можно получить на интернет-сайтах и по подписке через электронные службы распространения информации.

Построение торговой стратегии для «дней 9 к 1»

Индикатор «дней 9 к 1» подает умеренно эффективные сигналы на длинных позициях, в то время как на коротких оказывается убыточным. Исследование, проведенное нами на материале собранных за 37 лет – с 1 мая 1964 года – дневных данных об отношениях оборотов растущих и падающих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также с использованием значений промышленного индекса Доу-Джонса за данный период, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда оборот растущих акций по крайней мере в девять раз больше оборота падающих акций.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда оборот падающих акций по крайней мере в девять раз больше оборота растущих акций.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.


Знаете ли Вы, что: все клиенты компании «NPBFX» сразу после регистрации (даже без внесения депозита) получают доступ в специальный Аналитический портал, где содержится более 60 бесплатных торговых стратегий, ежедневные обзоры и рыночные прогнозы, торговые сигналы по 10 индикаторам с консенсус-прогнозом, обучающие материалы для начинающих трейдеров и много других «полезностей»!


Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $600,89 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 53,17% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказывались убыточными и не были предусмотрены в стратегии. Большая часть длинных позиций – 57,89% – оказывались прибыльными, а кумулятивная линия капитала показывает лишь несущественные падения капитала. Возникает резонный вопрос: для чего пользоваться стратегией, если она уступает стратегии «купи и держи»?

Ответ может быть таким: с кредитным плечом (левереждем), равным 50%, данная стратегия окажется куда эффективнее стратегии «купи и держи», а кроме того, приведет к меньшим падениям капитала. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 356,11 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где текущее значение отношения оборота растущих акций к обороту падающих акций помещено в поле, обычно зарезервированное для оборота (V), а текущее значение отношения оборота падающих акций к обороту растущих акций – в поле, обычно зарезервированное для открытого интереса (OI), причем оба значения умножены на 1000, выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: V >= 1000*opt1
Закрыть длинную позицию: OI >= 1000*opt1
ОРТ1 Текущее значение: 9

Построение стратегии, основанной на индикаторе «дней 9 к 1», с кредитным плечом, равным 50%

При наличии кредитного плеча (левереджа) в 50% данная стратегия показывает лучшие результаты, нежели стратегия «купи и держи»; падения капитала на кумулятивной линии капитала также оказываются более умеренными. Имея начальный капитал, равный $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $2 993,33 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 14,3% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи» с тем же кредитным плечом в 50%. Короткие позиции не были предусмотрены в стратегии. Количество верных сигналов и частота совершения сделок не изменились по сравнению с обычной стратегией «дней 9 к 1». Ниже приведены результаты каждой из сделок.

Результаты сделок, совершенных на основании сигналов стратегии «дней 9 к 1», с кредитным плечом, равным 50%

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика