СИСТЕМА КОНСОЛИДАЦИОННЫХ ФАЗ НОФРИ

Большинство рынков большую часть времени колеблются в узком, лишенном тренда торговом интервале, известном под названием «консолидационной фазы». Очевидно, что метод, позволяющий извлечь выгоду из таких колебаний, должен давать большое количество прибыльных сделок. Система Нофри, названная по имени своего создателя Юджина Нофри, дождавшись установления консолидационной фазы, открывает позицию после двух следующих один за другим дней с направленным движением цены. Позиция открывается в направлении, противоположном ценовому движению этих дней. Закрывается позиция днем позже по цене закрытия этого третьего дня. Таким образом, после идущих один за другим двух дней роста мы открываем короткую позицию по цене закрытия второго дня и закрываем ее по цене закрытия следующего, третьего дня.

После двух дней падения мы покупаем по цене закрытия второго дня, а затем закрываем свою длинную позицию, продавая по цене закрытия следующего дня. На основе этой базисной системы возможны многие вариации с различными уточнениями и фильтрами. Так, для уменьшения количества сделок можно открывать позицию после трех идущих друг за другом дней с направленным движением цены, а закрывать – по цене закрытия четвертого дня. Оптимальная величина фильтра находится путем оптимизации на исторических данных. Кроме того, решение об открытии новой позиции или о необходимости воздержаться от открытия позиции может приниматься на основании дополнительных «фильтрующих» правил, например, при помощи графического анализа.

Содержание

Далее