КОЛИЧЕСТВО РАСТУЩИХ АКЦИЙ (NUMBER OF ADVANCING ISSUES)

Количество растущих акций – это общее число торгующихся акций, цена которых на момент окончания торгового дня выше цены закрытия предыдущего дня. В связи с увеличением общего числа торгующихся на бирже ценных бумаг, с течением времени увеличивается и количество растущих акций. Показания индикатора рассчитываются, как правило, на основании данных Нью-Йоркской фондовой биржи, хотя такой же анализ может быть проделан на основе данных других бирж. Необходимые для составления стратегии сведения публикуются на странице С2 The Wall Street Journal, а также в ряде других изданий и электронных источников информации.

Построение стратегии, основанной на анализе количества растущих акций

Тренд количества растущих акций дает эффективные сигналы к покупке/ продаже, позволяющие получать стабильную и неизменно растущую прибыль. Исследование, проведенное нами на основе собранных за 68 лет – с 8 марта 1932 года – данных о ежедневных количествах растущих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также о ценах закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, показало, что простое правило следования за трендом, исключающее всякую субъективность и не требующее применения сложных методов технического анализа, дает положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда количество растущих акций поднимается выше значения собственного трехдневного ЭСС предшествующего дня.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда количество растущих акций опускается ниже значения собственного трехдневного ЭСС предшествующего дня.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда количество растущих акций опускается ниже значения собственного трехдневного ЭСС предшествующего дня.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда количество растущих акций поднимается выше значения собственного трехдневного ЭСС предшествующего дня.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $315 380 256 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 2 515 162% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции приносили прибыль и были предусмотрены в стратегии. Торговля совершается чрезвычайно активно: одна сделка каждые 2,81 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где текущие значения количества растущих акций помещены в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: V > Ref(Mov(V,opt1,E),-l)
Закрыть длинную позицию: V < Ref(Mov(V,opt1,E),-l)
Открыть короткую позицию: V < Ref(Mov(V,opt1,E),-l)
Закрыть короткую позицию: V > Ref(Mov(V,opt1,E),-l)
ОРТ1 Текущее значение: 3

Содержание

Далее