ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС, СТРАТЕГИЯ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ (OPEN INTEREST TREND-FOLLOWING STRATEGY)

Торговля в направлении тренда открытого интереса на всех временных горизонтах неизменно оказывалась прибыльной (см. раздел Открытый интерес).

Исследование, проведенное нами на материале собранных за 18 лет – с 21.04.1982 по 29.12.2000 – данных о непрерывных фьючерсах на S&P 500 (источник – www.csidata.com), позволило обнаружить параметры, которые на основе механических сигналов «перекупленности/перепроданности», исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда текущее значение открытого интереса больше значения его собственного ЭСС длиной 665 дней за предыдущий день.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда текущее значение открытого интереса меньше значения его собственного ЭСС длиной 665 дней за предыдущий день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда текущее значение открытого интереса меньше значения его собственного ЭСС длиной 665 дней за предыдущий день.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда текущее значение открытого интереса больше значения его собственного ЭСС длиной 665 дней за предыдущий день.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $1 244,14 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 20,27% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции приносили прибыль и были предусмотрены в стратегии. Стратегия следования за трендом индикатора открытого интереса на длинных и коротких позициях дает верные сигналы к покупке в 67,27% случаев. Торговля совершается умеренно активно: одна сделка каждые 62,07 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: OI > Ref(Mov(OI,opt1,E),-l)
Закрыть длинную позицию: OI < Ref(Mov(OI,opt1,E),-l)
Открыть короткую позицию: OI < Ref(Mov(OI,opt1,E),-l)
Закрыть короткую позицию: OI > Ref(Mov(OI,opt1,E),-l)
ОРТ1 Текущее значение: 665

Содержание

Далее