ВНЕШНИЙ ДЕНЬ С ВНЕШНИМ ЗАКРЫТИЕМ

Внешним может быть назван день, текущий ценовой диапазон которого полностью перекрывает диапазон цены предшествующего дня в обоих направлениях, то есть день, в который максимумы выше, а минимумы ниже, чем накануне. Цена закрытия также должна находиться вне диапазона цен предшествующего дня, то есть выше верхних или ниже нижних его границ. Такого рода день предполагает скачки цены сначала в одном, потом в противоположном направлении; направление цены закрытия указывает путь наименьшего сопротивления и возможное направление будущего тренда. Во внешний день следует, таким образом, покупать при более высокой цене закрытия и открывать короткую позицию, если цена закрытия ниже, чем днем раньше.

Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.

Тесты, проведенные на данных по фьючерсам на S&P 500 за период, равный 19 годам, показали несостоятельность стратегии, основанной на правиле внешнего дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock могут быть записаны следующим образом:

Открыть длинную позицию:

L < Ref(LLV(L,opt1),-l)
AND
С > Ref(HHV(H,opt1),-l)

Закрыть длинную позицию:

С < Ref(LLV(C,opt2),-l)

Открыть короткую позицию:

Н > Ref(HHV(H,opt1),-l)
AND
С < Ref(LLV(L,opt1),-l)

Закрыть короткую позицию:

С > Ref(HHV(H,opt2),-l)

Содержание

Далее