ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ТОЧЕК РАЗВОРОТА (PIVOT POINT REVERSE TRADING SYSTEM)

Торговая система на основе точек разворота позволяет легко определить изменение направления малого тренда. Верхняя точка разворота – это максимум, расположенный выше максимумов предшествующего и последующего периодов. Нижняя точка разворота – это минимум, расположенный ниже минимумов предшествующего и последующего периодов. Каждая из этих точек сигнализирует об изменении направления малого тренда. Мы обнаружили также, что торговая система работает более успешно, когда изменение направления тренда подтверждается ценой закрытия.

Построение стратегии, основанной на торговой системе точек разворота

Торговая система точек разворота может быть эффективной как на коротких, так и на длинных позициях, однако особенно успешно она работает на длинных позициях. Исследование, проведенное нами на материале собранных за 101 год – с января 1900 по декабрь 2000 года – данных о дневных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса в момент появления нижней точки разворота при подтверждении ценой закрытия, то есть когда вчерашний минимум ниже позавчерашнего, сегодняшний минимум выше вчерашнего, а цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса в момент появления верхней точки разворота при подтверждении ценой закрытия, то есть когда вчерашний максимум выше позавчерашнего, сегодняшний максимум Ниже вчерашнего, а цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса в момент появления верхней точки разворота при подтверждении ценой закрытия, то есть когда вчерашний максимум выше позавчерашнего, сегодняшний максимум ниже вчерашнего, а цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса в момент появления нижней точки разворота при подтверждении ценой закрытия, то есть когда вчерашний минимум ниже позавчерашнего, сегодняшний минимум выше вчерашнего, а цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $2 912 550,50 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 13 463,27% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказывались прибыльными и были предусмотрены в стратегии. На коротких и длинных позициях торговая система точек разворота давала верные сигналы в 40,41% случаев. Торговля совершается чрезвычайно активно: одна сделка каждые 5,35 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

(Ref(L,-2)>Ref(L,-l))
AND (Ref(L,-l)AND (Ref(C,-l)Закрыть длинную позицию:

(Ref(H,-2)AND (Ref(H,-l)>H)
AND (Ref(C,-l)>C)

Открыть короткую позицию:

(Ref(H,-2)H)
AND (Ref(C,-l)>C)

Закрыть короткую позицию:

(Ref(L,-2)>Ref(L,-l))
AND (Ref(L,-l)AND (Ref(C,-l)

Содержание

Далее