ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО ПРОБОЯ ЦЕНОВОГО КАНАЛА ИЛИ ТОРГОВОГО ДИАПАЗОНА

Динамический вариант базисного правила пробоя торгового диапазона с адаптивной длиной торгового диапазона был предложен Перри Дж. Кауфманом (Кауфман П. Дж. «Новые торговые системы и методы на рынке товара», New York: John Wiley & Sons, 1987, стр. 213). Так, число дней в торговом диапазоне может варьироваться путем умножения долгосрочной оптимальной исторической длины диапазона на отношение долгосрочной исторической волатильности цены к текущей ценовой волатильности.

Поскольку волатильность стоит в знаменателе отношения, ее увеличение приводит к уменьшению множителя, то есть дает меньшую длину торгового диапазона, делая правило принятия торговых решений более чувствительным и более оперативно реагирующим на ситуацию в те моменты, когда рынок находится в состоянии повышенной волатильности. И наоборот: уменьшение волатильности приводит к увеличению множителя, длина торгового диапазона увеличивается, а значит, правило принятия торговых решений становится менее чувствительным.

Содержание

Далее