|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
ИНДЕКС ВТОРОГО ЧАСАИндекс второго часа использует относительную силу рынка в течение второго часа торговли как меру будущего потенциала рынка. Индикатор был разработан Артуром Мерриллом, обнаружившим, что чрезвычайно значимым «бычьим» сигналом на 13, 26 и 52 недели вперед для промышленного индекса Доу-Джонса является ситуация, когда в течение второго часа торговли прирост промышленного индекса Доу-Джонса оказывается заметно сильнее по сравнению со средним значением прироста для любого часа дня. Наши собственные исследования позволяют утверждать, что слабость второго часа является значимым «медвежьим» сигналом. Индекс второго часа Меррилла может быть вычислен и интерпретирован в восемь этапов: 1. Для промышленного индекса Доу-Джонса вычисляется общее чистое изменение цены в пунктах в течение второго часа каждого торгового дня. 2. Дневные изменения цены в пунктах (полученные на этапе 1) суммируются за неделю. 3. Сумма (полученная на этапе 2) делится на число дней в рабочей неделе – получается среднее недельное значение изменения цены в течение второго часа. 4. Среднее изменение цены за час в течение недели получают следующим образом: цена закрытия прошлой пятницы вычитается из цены закрытия пятницы текущей недели, затем разность делится на число часов в неделе. (В случае праздника, выпадающего на пятницу, используется цена закрытия четверга. Число часов в неделе уточняется в связи с наличием/отсутствием праздничных дней.) 5. Среднее изменение цены за час (этап 4) вычитается из среднего изменения второго часа (этап 3). 6. Разность (полученная на этапе 5) сглаживается с помощью ЭСС длиной 26 недель. Результат является значением индекса второго часа. 7. Индекс второго часа, расположенный выше своего среднего значения более чем на 67% стандартного отклонения, дает «бычий» сигнал. 8. Индекс второго часа, расположенный ниже своего среднего значения более чем на 67% одного стандартного отклонения, дает «медвежий» сигнал. Тестируя данные, собранные за 11 лет (с 1971 по 1982 годы), Меррилл обнаружил, что индекс второго часа давал верные предсказания о направлении рынка на 52 недели вперед в 80% случаев. Прогноз на 26 недель вперед оказывался верным в 72% случаев; на 13 недель – в 64% случаев. На 5 недель вперед индикатор давал верные прогнозы в 59% случаев. На неделю вперед, однако, прогнозы оказывались верными всего в 54% случаев. Таким образом, чем длиннее временной горизонт, тем лучше работает на нем индикатор.
|
||||||||
|