ПРОСТОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ: АРИФМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДНЕЕ, «СКОЛЬЗЯЩЕЕ» ПО ГРАФИКУ ЦЕНЫ (SIMPLE MOVING AVERAGE)

Формула простого арифметического среднего записывается следующим образом:

Простое скользящее среднее (ПСС) – пожалуй, самый простой, самый старый и наиболее широко распространенный статистический метод анализа ценовых данных. Так, ПСС длиной 200 дней на протяжении нескольких десятилетий оставалось самым популярным и довольно эффективным средством анализа трендов рыночных цен на акции. Для вычисления этого скользящего среднего достаточно сложить цены закрытия прошедших 200 торговых дней, а затем поделить сумму на 200. В эпоху, когда компьютерная техника еще не была распространена, аналитики упрощали эту процедуру, складывая цены закрытия последних 40 недель и деля затем сумму на 40 (торговая неделя состоит из пяти дней, а значит, 200 дней – это 40 недель: 200 : 5 = 40). И наконец, наиболее легкий способ расчета – сложение цен закрытия за 10 месяцев с последующим делением результата на 10 (в месяце в среднем двадцать торговых дней, а это значит, 200 дней соответствуют 10 месяцам: 200 : 20 = 10). Все три способа дают схожие результаты, что способствует тому, чтобы популярность этого основного индикатора следования за трендом не снижалась в течение многих десятков лет. Несмотря на свою кажущуюся примитивность, ПСС – эффективный инструмент, позволяющий идентифицировать ценовые тренды и следовать за ними, а также сглаживать разные типы данных.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Поскольку текущее значение ПСС определяется исходя всего из двух величин, оно может быть быстро рассчитано даже без помощи вычислительной техники. Предположим, мы работаем с 10-месячным скользящим средним, тогда в конце текущего месяца нам следует отбросить наиболее старое значение цены закрытия (зафиксированное 11 месяцев назад). Затем к скользящей сумме надо прибавить наиболее позднее по времени значение цены закрытия. Наконец, новую скользящую сумму мы делим на число усредняемых периодов: в случае 10-месячного скользящего среднего аналитику достаточно поставить запятую, отделяющую последнюю цифру результата.

Построение стратегии, основанной на анализе простого скользящего среднего

Исследование, проведенное нами на основе собранных за период с 1900 по 2001 годы данных о дневных ценах закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, показало, что стратегия, использующая правило пересечения ПСС любой длины – от 1 до 385 дней, оказывается прибыльной и демонстрирует результат лучший, нежели стратегия «купи и держи». Простые скользящие средние длиной 1, 4 и 5 дней позволили получить наибольшую чистую прибыль, выражающуюся в миллиардах долларов (при начальном капитале 100 долларов в 1900 году). С увеличением длины ПСС снижалась величина прибыли. Простые скользящие средние длиной от 1 до 100 дней опережали стратегию «купи и держи» в отношении семь к одному. Наиболее прибыльной средней длиной следует признать длину ПСС, равную 66 дням: в случае ее использования чистая прибыль составила $639 933, то есть почти в 32 раза больше, чем прибыль в $20 105, зафиксированная для стратегии «купи и держи».

Наиболее прибыльным из долгосрочных периодов оказался период, равный 126 дням: стратегия следования за трендом, использующая это ПСС, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дала положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия больше значения ПСС дневной цены закрытия предшествующего дня длиной 126 дней.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия меньше значения ПСС дневной цены закрытия предшествующего дня длиной 126 дней.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия меньше значения ПСС дневной цены закрытия предшествующего дня длиной 126 дней.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда эта цена закрытия больше значения ПСС дневной цены закрытия предшествующего дня длиной 126 дней.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $426 745,59 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 2 022,54% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции приносили прибыль, однако только до кризиса 1987 года. Торговля совершается умеренно активно: одна сделка каждые 41,75 календарного дня.

Отмечено 185 прибыльных сделок и 701 убыточная сделка, процент прибыльных трансакций, таким образом, равен всего 20,88%. Однако поскольку данная стратегия дает возможность ограничивать убытки, позволяя прибыли расти, несмотря на ошибочность большинства ее сигналов, в целом торговля оказывается выгодной – ситуация, типичная для большинства стратегий следования за трендом. Описанная стратегия может применяться как в качестве самостоятельного инструмента, так и в качестве фильтра для других торговых систем.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: CLOSE > Ref(Mov(CLQSE,opt1,S),-l)
Закрыть длинную позицию: CLOSE < Ref(Mov(CLOSE,opt1,S),-l)
Открыть короткую позицию: CLOSE < Ref(Mov(CLOSE,opt1,S),-l)
Закрыть короткую позицию: CLOSE > Ref(Mov(CLOSE,opt1,S),-l)
ОРТ1 Текущее значение: 126

Содержание

Далее