Построение стратегии, основанной на анализе кумулятивного накопления/распределения

Проведенное тестирование исторических данных позволяет предположить, что индикатор накопления/распределения, будучи достаточно эффективным как на коротких, так и на длинных позициях, на длинных позициях показывает наилучший результат. Анализируя дневные цены индустриального индекса Доу-Джонса за период в 72 года (с 1928 по 2000 годы), мы обнаружили, что стратегия механического следования указаниям сигналов, исключающая всякую субъективность, не предполагающая применения сложных методов технического анализа и проведения собственных исследований, показывает оптимальные результаты при использовании следующих параметров:

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение индикатора накопления/распределения превысит значение трехдневной ЭСС накопления/распределения за предшествующий день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение индикатора накопления/распределения упадет ниже трехдневной ЭСС накопления/распределения за предшествующий день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение индикатора накопления/распределения упадет ниже трехдневной ЭСС накопления/распределения за предшествующий день.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение индикатора накопления/распределения превысит значение трехдневной ЭСС накопления/распределения за предшествующий день.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию накопления/распределения, может получить $15 006 746 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 327 898,38% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Открытие коротких позиций, предполагаемое данной стратегией, начиная с августа 1982 года оказалось убыточным, однако в целом за период в 72 года дало положительный результат. Влияние неудачных коротких позиций стратегии накопления/распределения оказалось столь велико, что, несмотря на чистую прибыль, полученную от открытия длинных позиций, общий баланс начиная с 19 октября 1987 года является отрицательным.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

AD() > Ref(Mov(AD(),opt1,E),-l)

Закрыть длинную позицию:

AD() < Ref(Mov(AD(),opt1,E),-l)

Открыть короткую позицию:

AD() < Ref(Mov(AD(),opt1,E),-l)

Закрыть короткую позицию:

AD() > Ref(Mov(AD(),opt1,E),-l)

ОРТ1 Текущее значение: 3

Содержание

Далее