STIX: ПОЛИМЕТРИЧЕСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНДИКАТОР (STIX: THE POLYMETRIC SHORT-TERM INDICATOR)

STIX – это экспоненциально сглаженный индикатор разброса рынка, разработанный специалистами из The Polymetric Report. Количество растущих акций делится на сумму количеств растущих и падающих акций, а затем сглаживается с помощью экспоненциальной постоянной, равной 9% (21 дню). Значения STIX, как правило, рассчитываются исходя из данных об акциях, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако подобного рода индикаторы могут быть получены и для других рынков, включая NASDAQ. STIX может быть описан следующей формулой:

S = {А : (А + D)} * 0,09 + Р * 0,91,

где:

S – текущее значение STIX;
А – количество растущих акций;
D – количество падающих акций;
Р – значение STIX предыдущего дня.

Для упразднения десятых долей значение STIX обычно умножают на 100. Значения STIX располагаются вокруг выражающей полное равновесие отметки 50, указывающей на равенство количеств растущих и падающих акций. Начать расчет STIX, откладывая его значения от 50, можно в любое время, лучше всего – после боковых колебаний тренда. Впрочем, вне зависимости от времени начала подсчетов, уже через несколько недель будут получены точные значения индикатора.

Рекордные значения STIX равны 28 и 69 (минимум и максимум), оба они были отмечены в 1932 году. Считается, что высокие уровни индикатора (выше 58) говорят о сильном «бычьем» рынке, в то время как низкие уровни (ниже 40) говорят о преобладании «медведей». График показывает, однако, что в последние годы волатильность разброса рынка заметно снизилась: значения STIX не выходили за границы интервала, ограниченного 40 и 58, и индикатор, соответственно, не генерировал сигналов.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Тренды, относительные уровни и расхождения STIX интерпретируются в сравнении с одним из фондовых индексов. Положительное расхождение STIX с предшествующим минимумом фондового индекса указывает на то, что предложение перестает превышать спрос, свидетельствуя о начале краткосрочного «бычьего» тренда. И наоборот: отрицательное расхождение STIX с максимумом рыночного индекса говорит о том, что спрос перестает превышать предложение, а значит, является индикатором грядущего краткосрочного «медвежьего» тренда.

Построение стратегии, основанной на индикаторе STIX

Исследование, проведенное нами на основе собранных за 68 лет – с 8 марта 1932 года – данных о количестве акций, выросших и упавших за день на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также о дневных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить, что простое правило следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дает положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения STIX поднимаются выше 49.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения STIX опускаются ниже 49.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения STIX опускаются ниже 49.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения STIX поднимаются выше 49.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $240 013,89 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 1 814,19% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции приносили прибыль и были предусмотрены в стратегии. Торговля совершается достаточно активно: одна сделка каждые 16,35 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где текущее значение индикатора STIX помещено в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Содержание

Далее