ИНДЕКС КОЛЕБАНИЙ УАЙЛДЕРА

Индекс колебаний Уайлдера – сложный индикатор подтверждения/расхождения тренда, опубликованный Дж. Уэллесом Уайлдером-младшим в работе 1978 года «Новые концепции технического анализа торговых систем» (Trend Research, PO Box 128, McLeansville, NC 27301). Уайлдер считает свой индекс наилучшим аналитическим инструментом, позволяющим выявить истинный тренд рынка. Индекс колебаний проводит сравнение текущих цен (открытия, закрытия, максимальной и минимальной) и цен предшествующего периода. Математическая формула расчета индикатора выглядит следующим образом:

SI = {(50*К) : М} * {(С – Ср) + 0,5(С – О) + 0,25(Ср – Op)} : R,

где:

SI – индекс колебаний;
К – наибольшая из величин Н – Ср либо L – Ср;
Н – максимальная цена текущего периода;
Ср – цена закрытия предшествующего периода;
L – минимальная цена текущего периода;
М – значение лимита движения цены, установленное фьючерсной биржей;
С – цена закрытия текущего периода;
О – цена открытия текущего периода;
Ор – цена открытия предшествующего периода.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

R вычисляется в ходе следующих двух этапов:

Этап 1. Определяется наибольшая из трех величин:

Н – Ср, либо
L – Ср, либо
Н – L.

Этап 2. Значение R рассчитывается по одной из трех формул:

Если наибольшая величина, найденная на этапе 1, это Н – Ср, то:

R – (Н – Ср) – 0,5(L – С) + 0,25(Ср – Ор).

Если наибольшая величина, полученная на этапе 1, это L – Ср, то:

R = (L – Ср) – 0,5(Н – С) + 0,25(Ср – Ор).

Если наибольшая величина, найденная на этапе 1, это Н – L, то:

R = (Н – L) + 0,25(Ср – Ор).

Напомним, что акции не имеют лимита дневного движения цены. Программа MetaStock в качестве «параметра лимита движения цены» принимает максимальное значение, равное 30 000.

Индекс колебаний может быть изображен в виде осциллятора и интерпретирован с помощью разнообразных аналитических методов. Наиболее эффективным представляется интерпретация кумулятивного индекса колебаний (ASI), то есть кумулятивной суммы индекса колебаний (см. Кумулятивный индекс колебаний).

Содержание

Далее