Построение стратегии на основе анализа аккумулированного индекса колебания

Проведенное тестирование исторических данных позволяет предположить, что аккумулированный индекс колебания, будучи достаточно эффективным как на коротких, так и на длинных позициях, на длинных позициях показывает лучший результат. Анализируя дневные цены индустриального индекса Доу-Джонса за период в 72 года (с 1928 по 2000 годы), мы обнаружили, что стратегия аккумулированного индекса колебания, основанная на принципе следования за трендом, не предполагающая применение сложных методов технического анализа и проведение собственных исследований и исключающая всякую субъективность, показывает значимые положительные результаты при использовании следующих параметров:

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение аккумулированного индекса колебания превысит значение двухдневной ЭСС аккумулированного индекса колебания за предшествующий день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение аккумулированного индекса колебания опустится ниже двухдневной ЭСС аккумулированного индекса колебания за предшествующий день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение аккумулированного индекса колебания опустится ниже двухдневной ЭСС аккумулированного индекса колебания за предшествующий день.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение аккумулированного индекса колебания превысит значение двухдневной ЭСС аккумулированного индекса колебания за предшествующий день.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, может получить $19 638 338 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 429 129,83% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Открытие коротких позиций, предполагаемое данной стратегией, начиная с декабря 1984 года оказалось убыточным, однако в целом за 72 года короткие позиции принесли прибыль.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

ASwing(30000) > Ref(Mov(ASwing(30000),opt1,E),-l)

Закрыть длинную позицию:

ASwing(30000) < Ref(Mov(ASwing(30000),opt1,E),-l)

Открыть короткую позицию:

ASwing(30000) < Ref(Mov(ASwing(30000),opt1,E),-l)

Закрыть короткую позицию:

ASwing(30000) > Ref(Mov(ASwing(30000),opt1,E),-l)

ОРТ1 Текущее значение: 2

Содержание

Далее