|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
ТРОЙНОЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ, ТЭСС (TRIPLE EXPONENTIAL MOVING AVERAGES, ТЕМА)Тройное экспоненциальное скользящее среднее (ТЭСС) использует три разных ЭСС для ускорения процесса подачи сигналов и более быстрой реакции индикатора на флуктуации цены. Индикатор был представлен Патриком Г. Маллоем в его работе «Сглаживание данных с меньшим запозданием» (Technical Analysis of Stocks & Commodities, 1994, том 12:2, www.traders.com). ТЭСС включает одинарное, двойное и тройное экспоненциальное скользящее среднее. Первое ЭСС сглаживает цену закрытия, второе ЭСС сглаживает первое, а третье ЭСС сглаживает второе. Таким образом, ТЭСС = ЗЭСС1 – ЗЭСС2 + ЭСС3. Проведенное нами независимое исследование показало, что при коротких длинах периодов ТЭСС более эффективно реагирует на изменение данных, чем обычное ЭСС, с одной стороны, и двойное ЭСС, с другой. Между тем при более длинных периодах ТЭСС, по сравнению с ЭСС аналогичной длины, работает намного менее эффективно. Из материалов таблицы видно, что результаты ТЭСС хуже показателей одинарного ЭСС длиной 29 дней и больше. Таким образом, индикатор ТЭСС едва ли можно считать хорошей заменой прочим типам скользящих средних. Скорее, его следует рассматривать как мало изученный новый аналитический инструмент, пользоваться которым надо с большой осторожностью. Мы бы ни в коем случае не советовали использовать ТЭСС в качестве заместителя традиционного скользящего среднего без предварительного серьезного тестирования. Построение стратегии, основанной на индикаторе ТЭСС Анализируя исторические данные по непрерывным фьючерсам на S&P 500, полученные в www.csidata.com и охватывающие период в 18 лет – с 21.04.1982 по 29.1.2.2000, мы обнаружили следующие параметры, которые на основе механических сигналов, исключая всякую субъективность и не предполагая применения сложных методов технического анализа, дали положительный результат. Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда эта цена закрытия больше шестидневного ТЭСС, то есть когда имеется указание на краткосрочный растущий тренд цены. Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда эта цена закрытия меньше шестидневного ТЭСС, то есть когда имеется указание на краткосрочный падающий тренд. Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда. Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию следования за трендом, мог бы получить $815,33 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 21,19% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Открытие коротких позиций не приносило прибыли и не предусматривалось в данной стратегии. Индикатор ТЭСС только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке в 46,97% случаев. Торговля велась очень активно: одна сделка каждые 7,67 календарного дня. Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:
|
||||||||
|