TRIX, ТРОЙНОЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ ЛОГАРИФМА ЦЕНЫ ЗАКРЫТИЯ (TRIX, TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING OF THE LOG OF CLOSING PRICE)

TRIX – это моментум-осциллятор цены, введенный в обиход Джеком К. Хатсоном («Good TRIX», Technical Analysis of Stocks & Commodities, том 1:5, www.traders.com). TRIX – однодневная разность тройного экспоненциального сглаживания логарифма цены закрытия. Индикатор рассчитывется в шесть этапов:

1. Получают логарифм дневной цены закрытия.
2. Сглаживают логарифм с помощью ЭСС.
3. Получают ЭСС экспоненциального скользящего среднего, найденного на этапе 2.
4. Получают ЭСС экспоненциального скользящего среднего, найденного на этапе 3.
5. Вычисляют однодневную разность между результатами тройного сглаживания: для этого значение этапа 4 текущего дня вычитают из значения этапа 4 предшествующего дня.
6. Значение, полученное на этапе 5, умножают (для удобного отображения на графике) на 10 000.

Настройка TRIX в соответствии с тем или иным торговым циклом проводится, как и в случае других индикаторов, путем изменения числа дней в экспоненциальном скользящем среднем.

Построение стратегии, основанной на индикаторе TRIX

Существует несколько возможных путей интерпретации TRIX (см. Осцилляторы). Самое простое прямолинейное правило принятия торговых решений для стратегии следования за трендом гласит: покупать, когда TRIX меняет направление с падающего на растущее. Продавать, когда TRIX меняет направления с растущего на падающее.

Знаете ли Вы, что: самые успешные в Рунете управляющие ПАММ-счетами осуществляют свою деятельность через компанию Альпари: рейтинг ПАММ-счетов; рейтинг готовых портфелей ПАММ-счетов.

Анализируя исторические данные, относящиеся к ежедневным значениям непрерывных фьючерсов на S&P 500 (источник – www.csidatacom) и охватывающие период в 18 лет – с 21.04.1982 по 29.12.2000, мы обнаружили следующие параметры, которые на основе механических сигналов, исключая всякую субъективность и не предполагая применения сложных методов технического анализа, дали положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда двухдневный TRIX растет, то есть когда текущий TRIX (длиной 2 дня) выше двухдневного TRIX за прошлый день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда двухдневный TRIX растет, то есть когда текущий TRIX (длиной 2 дня) выше двухдневного TRIX за прошлый день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $694,55 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги).

Полученный результат на 32,86% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Открытие коротких позиций не приносило прибыли и не предусматривалось в данной стратегии. Индикатор TRIX только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке в 48,10% случаев. Торговля велась очень активно: одна сделка каждые 6,50 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: TRIX(opt1) > Ref(TRIX(opt1),-l)
Закрыть длинную позицию: TRIX(opt1) < Ref(TRIX(opt1),-l)
ОРТ1 Текущее значение: 2

Содержание

Далее