TRIX, ТРОЙНОЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ ЛОГАРИФМА ЦЕНЫ ЗАКРЫТИЯ (TRIX, TRIPLE EXPONENTIAL SMOOTHING OF THE LOG OF CLOSING PRICE)

TRIX – это моментум-осциллятор цены, введенный в обиход Джеком К. Хатсоном («Good TRIX», Technical Analysis of Stocks & Commodities, том 1:5, www.traders.com). TRIX – однодневная разность тройного экспоненциального сглаживания логарифма цены закрытия. Индикатор рассчитывется в шесть этапов:

1. Получают логарифм дневной цены закрытия.
2. Сглаживают логарифм с помощью ЭСС.
3. Получают ЭСС экспоненциального скользящего среднего, найденного на этапе 2.
4. Получают ЭСС экспоненциального скользящего среднего, найденного на этапе 3.
5. Вычисляют однодневную разность между результатами тройного сглаживания: для этого значение этапа 4 текущего дня вычитают из значения этапа 4 предшествующего дня.
6. Значение, полученное на этапе 5, умножают (для удобного отображения на графике) на 10 000.

Настройка TRIX в соответствии с тем или иным торговым циклом проводится, как и в случае других индикаторов, путем изменения числа дней в экспоненциальном скользящем среднем.

Построение стратегии, основанной на индикаторе TRIX

Существует несколько возможных путей интерпретации TRIX (см. Осцилляторы). Самое простое прямолинейное правило принятия торговых решений для стратегии следования за трендом гласит: покупать, когда TRIX меняет направление с падающего на растущее. Продавать, когда TRIX меняет направления с растущего на падающее.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Анализируя исторические данные, относящиеся к ежедневным значениям непрерывных фьючерсов на S&P 500 (источник – www.csidatacom) и охватывающие период в 18 лет – с 21.04.1982 по 29.12.2000, мы обнаружили следующие параметры, которые на основе механических сигналов, исключая всякую субъективность и не предполагая применения сложных методов технического анализа, дали положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда двухдневный TRIX растет, то есть когда текущий TRIX (длиной 2 дня) выше двухдневного TRIX за прошлый день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда двухдневный TRIX растет, то есть когда текущий TRIX (длиной 2 дня) выше двухдневного TRIX за прошлый день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $694,55 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги).

Полученный результат на 32,86% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Открытие коротких позиций не приносило прибыли и не предусматривалось в данной стратегии. Индикатор TRIX только на длинных позициях давал прибыльные сигналы к покупке в 48,10% случаев. Торговля велась очень активно: одна сделка каждые 6,50 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: TRIX(opt1) > Ref(TRIX(opt1),-l)
Закрыть длинную позицию: TRIX(opt1) < Ref(TRIX(opt1),-l)
ОРТ1 Текущее значение: 2

Содержание

Далее