Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Один из лучших брокеров – компания «AMarkets». На рынке – с 2007 года. Минимальные спреды, исполнение – от 0,03 сек., ECN-счета с прямым доступом к межбанковской ликвидности. Максимальный процент успешных клиентов по сравнению с другими брокерскими организациями.

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          AMarkets          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    AMarkets

ОТНОШЕНИЕ ОБОРОТОВ РАСТУЩИХ/ПАДАЮЩИХ АКЦИЙ (UPSIDE/DOWNSIDE RATIO)

Отношение оборотов растущих/падающих акций – это величина, получаемая делением оборота растущих акций на оборот падающих акций. Как правило, в вычислениях используются данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Отношение оборотов растущих/падающих акций было задумано как индикатор, измеряющий величину давления продажи и покупки. Высокие значения указывают на сильное давление покупки, то есть являются «бычьим» сигналом. Низкие значения говорят о сильном давлении продажи и представляют «медвежий» сигнал.

Мартин Цвейг (900 Third Avenue, New York, NY 10022, phone (212) 755-9860) обнаружил, что дневное отношение оборотов растущих/падающих акций, большее, чем 9 к 1, указывает на мощную «бычью» тенденцию. Все «бычьи» рынки и многие сильные промежуточные восходящие движения цены начинались со значений отношения оборота растущих/падающих акций, больших, чем 9 к 1.


Знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть от $20 до $250 в конкурсе «Formula FX» от Альпари, заняв призовые места с 1-го по 20-е. Для участия необходим реальный счет, пополненный не менее чем на $20. Победитель может снять призовую сумму в любой момент времени без каких-либо ограничений.


Более того: если в течение трехмесячного интервала отмечалось два значения индикатора, больших, нежели 9 к 1, за этим следовал значимый прирост цены. С января 1960 года по май 1985 года индикатором было подано 12 сигналов к покупке, основанных на двухкратном повторении в течение трехмесячного срока значений, больших 9 к 1. По данным Цвейга, всякий раз шестью или двенадцатью месяцами позже цены на акции оказывались значительно выше прежних. Средний прирост цены за период, равный 6 и 12 месяцам, составил соответственно 14% и 20,7%.

Проведя аналогичное исследование на данных с начала мая 1985 года по настоящее время, мы обнаружили, что за это время на основе двухкратного повторения в течение трех месяцев значений, больших, чем 9:1, было подано всего четыре сигнала. Все четыре сигнала оказались прибыльными (подсчет результатов производился начиная с даты второго значения). Полученные результаты сведены воедино в прилагающейся таблице. С 6 сентября 1988 года двухкратных сигналов описанного типа не поступало.

Построение стратегии, основанной на отношении оборотов растущих/падающих акций

Исследование, проведенное нами на основе собранных за 16 лет – с 1984 года – данных о значениях отношения оборотов растущих/падающих акций, а также о ценах на индекс S&P 500, позволило обнаружить, что простое правило следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дает положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия S&P 500, когда отношение оборотов растущих/падающих акций поднимается выше значения его собственного ЭСС длиной 3 дня за предшествующий день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия S&P 500, когда отношение оборотов растущих/падающих акций опускается ниже значения его собственного ЭСС длиной 3 дня за предшествующий день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия S&P 500, когда отношение оборотов растущих/падающих акций опускается ниже значения его собственного ЭСС длиной 3 дня за предшествующий день.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия S&P 500, когда отношение оборотов растущих/падающих акций поднимается выше значения его собственного ЭСС длиной 3 дня за предшествующий день.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $1 157,23 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 26,91% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции приносили прибыль. Торговля совершается чрезвычайно активно: одна сделка каждые 2,80 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где текущие значения отношения оборотов растущих/падающих акций, умноженные на 10 000, помещены в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: V > Ref(Mov(V,opt1,E),-l)
Закрыть длинную позицию: V < Ref(Mov(V,opt1,E),-l)
Открыть короткую позицию: V < Ref(Mov(V,opt1,E),-l)
Закрыть короткую позицию: V > Ref(Mov(V,opt1,E),-l)
ОРТ1 Текущее значение: 3

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика