|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
ИНДИКАТОР ВОЛАТИЛЬНОСТИ ЧАЙКИНАИндикатор волатильности, разработанный одним из старейших технических аналитиков Марком Чайкиным, измеряет сглаженную скорость разницы между максимальной и минимальной ценами. Для вычисления значений индикатора прежде всего следует получить разности дневных максимумов и минимумов. Затем рассчитывается 10-дневное ЭСС таких разностей. Наконец, рассчитываются темпы изменения 10-дневного скользящего среднего в процентах. Анализируя собранные за 68 лет – с 1928 года – данные, мы обнаружили, что прибыль может быть получена при покупке промышленного индекса Доу-Джонса в момент, когда индикатор Чайкина опускается ниже нуля, указывая на падение волатильности; продажа и открытие короткой позиции должны производиться в момент, когда индикатор Чайкина поднимается выше нуля, указывая на рост волатильности. Стратегия оказалась убыточной начиная со времени краха 1987 года: короткие позиции, открываемые на рекордном «бычьем» рынке, неизменно бывали проигрышными. Стратегия, предусматривающая работу только на длинных позициях, принесла прибыль, меньшую, чем прибыль стратегии «купи и держи». Противоположная стратегия – покупка при растущей волатильности и продажа при падающей – нанесла капиталу заметный ущерб. Подобно прочим индикаторам волатильности, индикатор Чайкина, используемый в отрыве от других аналитических инструментов, в ходе наших тестов предстал малоэффективным. Формула MetaStock для индикатора Чайкина может быть записана следующим образом:
|
||||||||
|