ИНДИКАТОР ВОЛАТИЛЬНОСТИ ЧАЙКИНА

Индикатор волатильности, разработанный одним из старейших технических аналитиков Марком Чайкиным, измеряет сглаженную скорость разницы между максимальной и минимальной ценами. Для вычисления значений индикатора прежде всего следует получить разности дневных максимумов и минимумов. Затем рассчитывается 10-дневное ЭСС таких разностей. Наконец, рассчитываются темпы изменения 10-дневного скользящего среднего в процентах.

Анализируя собранные за 68 лет – с 1928 года – данные, мы обнаружили, что прибыль может быть получена при покупке промышленного индекса Доу-Джонса в момент, когда индикатор Чайкина опускается ниже нуля, указывая на падение волатильности; продажа и открытие короткой позиции должны производиться в момент, когда индикатор Чайкина поднимается выше нуля, указывая на рост волатильности. Стратегия оказалась убыточной начиная со времени краха 1987 года: короткие позиции, открываемые на рекордном «бычьем» рынке, неизменно бывали проигрышными.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Стратегия, предусматривающая работу только на длинных позициях, принесла прибыль, меньшую, чем прибыль стратегии «купи и держи». Противоположная стратегия – покупка при растущей волатильности и продажа при падающей – нанесла капиталу заметный ущерб. Подобно прочим индикаторам волатильности, индикатор Чайкина, используемый в отрыве от других аналитических инструментов, в ходе наших тестов предстал малоэффективным.

Формула MetaStock для индикатора Чайкина может быть записана следующим образом:

ROC(Mov(H-L,10,E),10,%);
1прит_("Построить горизонтальную линию на уровне",-100,100,0);

Содержание

Далее