ПОЛОСЫ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Более эффективный способ анализа волатильности предполагает использование полос волатильности, проведенных вокруг скользящего среднего. Полосы этого типа могут быть легко рассчитаны и с успехом использованы в торговой системе (см. Полосы Боллинджера).

Рекомендуем: надежный брокер с качественным сервисом, представленный на рынке с 1998-го года. Выгодные торговые условия по валютам и бинарным опционам («фиксированным контрактам»). Депозит – от $0, спред – от 0 пунктов. Есть бесплатное обучение, финансовая аналитика и выгодная программа лояльности.

Полосы Боллинджера могут быть построены и вокруг индекса волатильности VIX. Стратегия, включающая полосы Боллинджера для VIX, дала больше верных сигналов, чем ложных, однако также не смогла опередить пассивную стратегию «купи и держи».

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, где значения VIX помещены в поле данных, обычно зарезервированное для оборота, выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

Mov(V,opt3,E) > Ref(BBandTop(V,opt1,E,opt2),-l)

Закрыть длинную позицию:

Mov(V,opt3,E) < Ref(BBandTop(V,opt1,E,opt2),-l)

Открыть короткую позицию:

Mov(V,opt3,E) < Ref(BBandBot(V,opt1,E,opt2),-l)

Закрыть короткую позицию:

Mov(V,opt3,E) > Ref(BBandBot(V,opt1,E,opt2),-l)

ОРТ1 Текущее значение: 13
ОРТ2 Текущее значение: 2
ОРТ3 Текущее значение: 1

Содержание

Далее