Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Один из лучших брокеров – компания «AMarkets». На рынке – с 2007 года. Минимальные спреды, исполнение – от 0,03 сек., ECN-счета с прямым доступом к межбанковской ликвидности. Максимальный процент успешных клиентов по сравнению с другими брокерскими организациями.

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          AMarkets          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    AMarkets

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И ЦЕНОВОЙ КАНАЛ (VOLATILITY & PRICE CHANNEL)

Волатильность и ценовой канал – это комбинированная торговая система. Существуют многие миллионы подобных систем. Сигнал к покупке или продаже генерируется, когда цена пробивает торговый диапазон и одновременно в момент пробоя увеличивается ее волатильность. Значение волатильности может быть получено несколькими путями, в частности с помощью среднего истинного диапазона, то есть средней разности максимальных и минимальных цен, зафиксированных на скользящем временном окне, как правило, в 6 дней. Рост волатильности указывает на ускоряющееся движение цены, то есть на усиление давления покупки или продажи. Поэтому учет роста волатильности делает индикатор более значимым по сравнению с индикатором, построенным только на пробое ценового канала. Таким образом, пробой торгового диапазона вместе с растущей волатильностью генерирует сигналы к покупке/продаже, позволяющие трейдеру действовать в направлении пробоя.

Построение стратегии следования за трендом, основанной на анализе индикатора волатильности и ценового канала

Исследование, проведенное нами на материале собранных за период с 02.04.1982 по 23.05.2001 данных о ценах непрерывных фьючерсов на S&P 500 (данные CSI), полученных на www.csidata.com, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 (данные CSI), когда эта цена закрытия выше цены закрытия предыдущего дня, а диапазон между максимумом и минимумом текущего дня больше, чем 138% среднего истинного диапазона предшествующего дня, вычисленного на основе временного окна в 6 дней.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 (данные CSI), когда эта цена закрытия меньше минимальной дневной цены закрытия, отмеченной в течение предыдущих 84 дней, а диапазон между максимумом и минимумом текущего дня больше, чем 138% среднего истинного диапазона предшествующего дня, вычисленного на основе временного окна в 6 дней.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 (данные CSI), когда эта цена закрытия меньше минимальной дневной цены закрытия, отмеченной в течение предыдущих 84 дней, а диапазон между максимумом и минимумом текущего дня больше, чем 138% среднего истинного диапазона предшествующего дня, вычисленного на основе временного окна в 6 дней.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 (данные CSI), когда эта цена закрытия выше цены закрытия предыдущего дня, а диапазон между максимумом и минимумом текущего дня больше, чем 138% среднего истинного диапазона предшествующего дня, вычисленного на основе временного окна в 6 дней.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $2 089,03 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 109,29% лучше аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции принесли незначительный убыток, однако были предусмотрены в стратегии. Торговля велась малоактивно: одна сделка каждые 217,91 календарного дня. Индикатор давал верные сигналы в 62,50% случаев.


Знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть от $20 до $250 в конкурсе «Formula FX» от Альпари, заняв призовые места с 1-го по 20-е. Для участия необходим реальный счет, пополненный не менее чем на $20. Победитель может снять призовую сумму в любой момент времени без каких-либо ограничений.


График показывает, как кумулятивная линия капитала стратегии следования за трендом на основе волатильности и ценового канала, начавшись на низких значениях (100), во время краха 1987 года поднялась над ценой непрерывных фьючерсов на S&P 500 (данные CSI), поскольку в этот период серьезных неудач стратегии «купи и держи» наша стратегия принесла заметную прибыль. Заметим также, что, по сравнению с неуправляемым портфелем ценных бумаг, стратегия, построенная на следовании сигналам волатильности и канала цены, отличается меньшими падениями капитала.

Большая прибыльность при меньших падениях капитала – свойства, имеющие первостепенную важность для индикатора.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика