Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Выбирайте надежного брокера с Российской лицензией. Торгуйте через МОФТ – и получайте компенсацию части комиссии/спреда за каждую сделку!

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         United Traders         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

ВЗЛЕТЫ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Взлеты волатильности – это выпадающие из общего ряда резкие скачки цены, далеко уводящие ее от средних значений. Такие значения представляют порой отличные торговые возможности. Существует целый ряд известных торговых систем, цель которых – извлечь выгоду из подобного рода «взлетов».

Статистические методы позволяют определить степень изменчивости данных в рамках центральной тенденции, выяснить, насколько далеко от среднего отстоит наблюдение и какие значения следует считать нормальными, а какие – из ряда вон выходящими. Изменчивость данных может быть измерена с помощью диапазонов, дисперсии и стандартных отклонений.

Диапазоном называют значение разности между максимальным и минимальным значением в выборке; диапазон включает все необычные данные, а потому может дать искаженное представление о типичной изменчивости цены.


Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.


Дисперсия определяет типичную величину отклонений от среднего значения: возведенные в квадрат отклонения каждой точки данных от средней линии суммируются, затем результат делится на число, на единицу меньшее количества наблюдений. Формула дисперсии выглядит следующим образом:

Стандартное отклонение – это квадратный корень из значения дисперсии. Данная величина подчас оказывается более полезной, нежели сама дисперсия, поскольку, извлекая квадратный корень из среднего арифметического возведенных в квадрат разностей между наблюдаемыми данными и средней линией, мы тем самым возвращаем размерность индикатора к единицам цены, в которых измерялись необработанные данные. В случае акций, например, единицей измерения будет служить количество долларов на акцию.

Чем меньше значение стандартного отклонения, тем теснее прижимаются данные в выборке к средней линии. Небольшие стандартные отклонения делают возможными более точные прогнозы.

Нормальное распределение ценовых данных, представляющее собой симметричную колоколообразную кривую, предполагает, что 67% всех наблюдаемых данных располагаются на расстоянии плюс или минус одно стандартное отклонение от средней линии. Около 95% всех данных располагаются на расстоянии плюс/минус два стандартных отклонения от среднего. И наконец, 99,7% данных входят в интервал, ограниченный тремя стандартными отклонениями.

К сожалению, рыночные данные далеко не всегда распределяются нормальным образом. Кривая распределения очень часто смещена в одну из сторон за счет нарушения равновесия из-за большого количества одинаково направленных нестандартных данных. Так, на резко растущем «бычьем» рынке кривая распределения может быть смещена в сторону положительных значений, причем справа ее «хвост» оказывается значительно длиннее, чем слева. На длительном и суровом «медвежьем» рынке уклон идет в сторону отрицательных значений – длинный «хвост» располагается слева.

Основная проблема состоит в том, что мы строим статистический анализ на основе только лишь прошлых данных, не имея в распоряжении абсолютно никаких указаний на то, какими данные станут в будущем. Заметим, что этот недостаток не мешает делать некоторые более или менее удачные выводы относительно будущих тенденций. В то же время опыт неожиданных скачков цены, подобных тем, что были зафиксированы во время краха в октябре 1987 года, заставляет предположить, что использование стратегий на основе прошлых данных в условиях «массового умопомешательства» может нанести капиталу заметный урон. Механические и статистические инструменты должны проходить фильтрацию испытанными методами технического анализа.

Более подробно статистические методы изучения взлетов волатильности описаны в книге Синтии А. Кейз «Использование теории вероятности для получения прибыли на фьючерсном рынке» (Irwin Professional Publishing, 1996, 149 стр.).
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика