Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Лучший брокер валютного рынка – компания Альпари успешно предоставляет услуги своим клиентам уже в течение 22-х лет. Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с нами!

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         United Traders         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

ОТНОШЕНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Чистая волатильность, не делающая различий между растущими и падающими колебаниями цены, практически бесполезна для тайминга рынка.

Для первого издания данной Энциклопедии мы провели тестирование недельных отношений максимумов/минимумов цены применительно к Сводному индексу Нью-Йоркской фондовой биржи. Нам не удалось обнаружить объективного правила принятия торговых решений, дающего возможность получать стабильную прибыль. Распределение прибылей в соответствии с различными временными периодами носило хаотичный характер. Многие временные интервалы давали убыток. Мы сделали вывод о том, что использование волатильности в качестве индикатора тайминга рынка невозможно.


Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.


Для данного, второго, издания мы провели тестирование выраженного в процентах модуля (абсолютного значения) дневного изменения цены закрытия промышленного индекса Доу-Джонса в период с 1900 по 2001 годы; нами была использована стандартная торговая модель пересечения экспоненциального скользящего среднего. Однако и в этом случае обнаружить правило принятия торговых решений, позволяющее получить результаты лучшие, нежели показатели стратегии «купи и держи», не удалось. Правила тестирования в системе MetaStock были записаны нами следующим образом:

Открыть длинную позицию:

Abs(ROC(C,opt1,%)) > Ref(Mov(Abs(ROC(C,opt1,%)),opt2,E),-l)

Наконец, мы обратились к недельным изменениям цены и провели тестирование на основе моделей скорости, ускорения и замедления. Результат в случаях использования любых методов оказывался неутешительным.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика