|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
ОТНОШЕНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИЧистая волатильность, не делающая различий между растущими и падающими колебаниями цены, практически бесполезна для тайминга рынка. Для первого издания данной Энциклопедии мы провели тестирование недельных отношений максимумов/минимумов цены применительно к Сводному индексу Нью-Йоркской фондовой биржи. Нам не удалось обнаружить объективного правила принятия торговых решений, дающего возможность получать стабильную прибыль. Распределение прибылей в соответствии с различными временными периодами носило хаотичный характер. Многие временные интервалы давали убыток. Мы сделали вывод о том, что использование волатильности в качестве индикатора тайминга рынка невозможно. Для данного, второго, издания мы провели тестирование выраженного в процентах модуля (абсолютного значения) дневного изменения цены закрытия промышленного индекса Доу-Джонса в период с 1900 по 2001 годы; нами была использована стандартная торговая модель пересечения экспоненциального скользящего среднего. Однако и в этом случае обнаружить правило принятия торговых решений, позволяющее получить результаты лучшие, нежели показатели стратегии «купи и держи», не удалось. Правила тестирования в системе MetaStock были записаны нами следующим образом: Открыть длинную позицию: Abs(ROC(C,opt1,%)) > Ref(Mov(Abs(ROC(C,opt1,%)),opt2,E),-l)
Наконец, мы обратились к недельным изменениям цены и провели тестирование на основе моделей скорости, ускорения и замедления. Результат в случаях использования любых методов оказывался неутешительным.
|
||||||||
|