|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
ОТНОШЕНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИЧистая волатильность, не делающая различий между растущими и падающими колебаниями цены, практически бесполезна для тайминга рынка. Для первого издания данной Энциклопедии мы провели тестирование недельных отношений максимумов/минимумов цены применительно к Сводному индексу Нью-Йоркской фондовой биржи. Нам не удалось обнаружить объективного правила принятия торговых решений, дающего возможность получать стабильную прибыль. Распределение прибылей в соответствии с различными временными периодами носило хаотичный характер. Многие временные интервалы давали убыток. Мы сделали вывод о том, что использование волатильности в качестве индикатора тайминга рынка невозможно. Слава Україні! Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме: Exness – для доступу до валютного ринку; RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції; Deriv – для опціонної торгівлі. Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад: Все буде Україна! Для данного, второго, издания мы провели тестирование выраженного в процентах модуля (абсолютного значения) дневного изменения цены закрытия промышленного индекса Доу-Джонса в период с 1900 по 2001 годы; нами была использована стандартная торговая модель пересечения экспоненциального скользящего среднего. Однако и в этом случае обнаружить правило принятия торговых решений, позволяющее получить результаты лучшие, нежели показатели стратегии «купи и держи», не удалось. Правила тестирования в системе MetaStock были записаны нами следующим образом: Открыть длинную позицию: Abs(ROC(C,opt1,%)) > Ref(Mov(Abs(ROC(C,opt1,%)),opt2,E),-l)
Наконец, мы обратились к недельным изменениям цены и провели тестирование на основе моделей скорости, ускорения и замедления. Результат в случаях использования любых методов оказывался неутешительным.
|
||||||||
|