Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Бинарный брокер нового поколения. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой Форекс-брокер лучше?           Альпари           NPBFX           FORTFS          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?     Альпари     NPBFX     FORTFS

ОБОРОТ: ИНДИКАТОР БАЛАНСА ОБОРОТА, OBV (VOLUME: ON-BALANCE-VOLUME, OBV)

Индикатор баланса оборота – это основанный на данных по цене и обороту индикатор, подтверждающий направление тренда; данный аналитический инструмент получил широкую известность благодаря изысканиям Джозефа Э. Гранвилла, автора «Новой стратегии максимально выгодной дневной торговли на фондовом рынке» (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1976). Подсчитать значения индикатора несложно: если сегодняшняя цена закрытия больше вчерашней, дневной оборот получает знак плюс; если сегодняшняя цена закрытия ниже цены закрытия предшествующего дня, дневной оборот получает знак минус. Заметим, что конкретное значение разницы цен закрытия не имеет значения – она может составлять как пенни, так и 10 долларов. Знак плюс или минус приписывается дневному обороту исключительно в соответствии с направлением – растущим или падающим – изменения цены. Дневные значения складываются в кумулятивную сумму, которую в поисках расхождений удобно визуально сравнивать с графиком цены.

Математическая формула сегодняшнего OBV (до прибавления к кумулятивной сумме) выглядит следующим образом:

OBV = {(С – Р) : |С – Р|} * V,

где:

С – цена закрытия текущего периода;
Р – цена закрытия предшествующего периода;
|С – Р| – абсолютное значение разности двух цен закрытия;
V – оборот текущего периода.

Поскольку при делении любого положительного числа на это же число в результате получается единица, выражение в скобках нужно только для выяснения знака (плюса или минуса). Если изменение цены текущего периода положительно (цена растет), то есть С больше Р, оборот периода получает знак плюс. Если же С меньше Р, то есть цена падает, оборот периода получает знак минус.


Знаете ли Вы, что: компания «RoboForex» первой на рынке снизила требования к минимальной сумме депозита для получения доступа к межбанковской ликвидности до беспрецедентно низкой суммы в размере $10. Именно с таким минимальным депозитом Вы теперь имеете возможность открыть ECN-счет у данного брокера.


Кумулятивная сумма дневных OBV сохраняет знак (плюс или минус) каждого из OBV. Линия кумулятивного OBV поднимается в те дни, когда цена растет, и падает в те дни, когда цена падает. Величину падения или роста определяет размер дневного оборота.

Индикатор может быть интерпретирован разными способами: например, для подтверждения трендов или в качестве осциллятора «перекупленности/перепроданности», а также анализа расхождений. Наиболее простой путь – определить с помощью компьютерных программ объективное правило принятия решений на основе следования за трендом.

Формула построения кумулятивного OBV в окне построения индикаторов программы MetaStock выглядит следующим образом:

(If(ORef(C,-l),l,-l)*V) + PREV

Пример построения стратегии на основе индикатора баланса оборота

Анализ исторических данных показывает, что индикатор баланса оборота является одним из лучших индикаторов, основанных на данных об обороте. Стратегии с его использованием показывают результаты заметно лучшие, чем результаты стратегии «купи и держи». OBV немного уступает, однако, осциллятору V*PMO, в особенности при работе на коротких позициях. Исследование, проведенное нами на материале данных NYSE о ежедневных количествах торговавшихся акций, а также на основе данных о ценах промышленного индекса Доу-Джонса за предшествующие 72 года – с 1928 по 2001 годы, позволило обнаружить параметры, которые на основе механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кумулятивная линия OBV поднимается выше значения своего ЭСС длиной 3 дня за предшествующий день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кумулятивная линия OBV опускается ниже значения своего ЭСС длиной 3 дня за предшествующий день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кумулятивная линия OBV опускается ниже значения своего ЭСС длиной 3 дня за предшествующий день.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кумулятивная линия OBV поднимается выше значения своего ЭСС длиной 3 дня за предшествующий день.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $47 999 352 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 1 165 062,91% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». В отличие от прочих основанных на обороте индикаторов, OBV показывает хорошие результаты в период после краха 1987 года, несмотря на потери, связанные с открытием коротких позиций на рекордном «бычьем» рынке. Работа на коротких позициях с 1982 года приносит заметный убыток, в то время как длинные позиции являются весьма прибыльными. Торговля велась чрезвычайно активно: одна сделка каждые 3,50 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: OBV() > Ref(Mov(OBV(),opt1)E),-l)
Закрыть длинную позицию: OBV() < Ref(Mov(OBV(),opt1,E),-l)
Открыть короткую позицию: OBV() < Ref(Mov(OBV(),opt1,E),-l)
Закрыть короткую позицию: OBV() > Ref(Mov(OBV(),opt1,E),-l)
ОРТ1 Текущее значение: 3
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика