МОМЕНТУМ-ОСЦИЛЛЯТОР ОБОРОТА И ЦЕНЫ (VOLUME*PRICE MOMENTUM OSCILLATOR, V*PMO)

V*PMO – это моментум-осциллятор оборота и цены. Базовое значение однодневного осциллятора перед сглаживанием выглядит следующим образом:

текущее значение V*PMO = V * Р,

где:

V – текущий оборот;
Р – текущее изменение цены (цена закрытия минус цена закрытия предшествующего дня).

Так, если текущее изменение цены представляет собой падение на 4 пункта, а текущий оборот равен 200, то текущее базовое значение V*PMO равно -800.

Получив базовые значения, следует вычислить ЭСС дневных изменений цены, помноженных на оборот. Хаотичные дневные данные таким образом сглаживаются, позволяя построить моментум-осциллятор, пригодный для использования в торговых системах, а также дающий простор индивидуальным интерпретациям, основанным, в частности, на анализе расхождений.

Данный моментум-осциллятор может быть интерпретирован подобно прочим индикаторам этого типа: если ЭСС индикатора V*PMO длиной п периодов является положительным, скорость цены считается «бычьей» и следует открыть длинную позицию. Если же ЭСС V*PMO длиной п периодов является отрицательным, следует закрыть длинную и открыть короткую позицию.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Пример построения стратегии на основе осциллятора оборота и цены

Анализ исторических данных показывает, что осциллятор оборота и цены является эффективным индикатором, в особенности на длинных позициях. Исследование, проведенное нами на материале данных NYSE о ежедневных количествах торговавшихся акций, а также на основе данных о ценах промышленного индекса Доу-Джонса за предшествующие 72 года – с 1928 по 2001 годы – позволило обнаружить параметры, которые на основе механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значение ЭСС индикатора V*PMO длиной 3 дня выше нуля.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значение ЭСС индикатора V*PMO длиной 3 дня ниже нуля.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значение ЭСС V*PMO длиной 3 дня ниже нуля.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значение ЭСС V*PMO длиной 3 дня выше нуля.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $61 609 220 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 1 495 436,39% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции в целом за 72 года оказались прибыльными, однако начиная с декабря 1985 года приносили убытки. Торговля велась чрезвычайно активно: одна сделка каждые 5,29 календарного дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock, выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: Mov((C-Ref(C,-l))*V,opt1,E) > 0
Закрыть длинную позицию: Mov((C-Ref(C,-l))*V,opt1,E) < 0
Открыть короткую позицию: Mov((C-Ref(C,-l))*V,opt1,E) < 0
Закрыть короткую позицию: Mov((C-Ref(C,-l))*V,opt1,E) > 0
ОРТ1 Текущее значение: 3

Содержание

Далее