ОБОРОТ: ПЕРЕМЕННОЕ НАКОПЛЕНИЕ – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИЛЬЯМСА (WILLIAMS' VARIABLE ACCUMULATION DISTRIBUTION, WVAD)

Переменное накопление-распределение Вильямса (WVAD) – это взвешенный по обороту моментум-индикатор цены, разработанный Ларри Вильямсом. В основе WVAD лежит гипотеза о том, что измерить дневное давление покупки и продажи можно на основе подсчета количества пунктов, на которые совершил движение рынок, то есть разницы между ценой открытия и ценой закрытия. Индикатор вычисляется и интерпретируется в шесть этапов:

1. Значение цены открытия вычитается из значения цены закрытия. Знак – плюс или минус – сохраняется.

2. Разность (полученная на этапе 1) делится на разность между максимумом и минимумом.

3. Отношение (полученное на этапе 2) умножается на оборот.

4. Результат (полученный на этапе 3) усредняется на скользящем временном окне величиной в n дней.

5. Если скользящее среднее (полученное на этапе 4) – положительное число, то доминирует чистое давление покупки; открывается длинная позиция.

6. Если скользящее среднее (этап 4) – отрицательная величина, доминирует чистое давление продажи; открывается короткая позиция.

Математическая формула, представляющая этапы с первого по третий, выглядит следующим образом:

WVAD = {(С – О) : (Н – L)} * V,

где:

С – цена закрытия текущего периода;
О – цена открытия текущего периода;
Н – максимум текущего периода;
L – минимум текущего периода;
V – оборот текущего периода.

Предположим, что цена открытия дня равна 175, максимум – 180, минимум – 160, цена закрытия – 165, а оборот составил 2 000 акций, тогда:

WVAD = {(165 – 175) : (180 – 160)}* 2 000 = -1 000.

Это значение (-1000) будет использовано на этапе 4, в ходе которого должно быть найдено скользящее среднее определенной длины, к примеру, четырехдневное ЭСС.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Проведенное нами независимое исследование показало, что стратегия, основанная на применении индикатора, уступает по результатам стратегии «купи и держи». График, построенный для депозитарных расписок на S&P 500, показывает, что кумулятивная линия WVAD достигла пика 3 апреля 1998 года, примерно за 2 года до достижения максимума рынком. Таким образом, сигнал к продаже поступил бы слишком рано. По-видимому, успех Вильямса следует объяснять скорее его личными качествами трейдера, имеющего богатый профессиональный опыт и умеющего верно оценить ситуацию, чем свойствами самого индикатора.

Формула кумулятивного WVAD в окне построения индикаторов программы Equis International MetaStock® может быть записана следующим образом:

Cum(((C-0)/(H-L))*V).

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: Mov(((C-0)/(H-L))*V,opt1,E) > 0
Закрыть длинную позицию: Mov(((C-0)/(H-L))*V,opt1,E) < 0
Открыть короткую позицию: Mov(((C-0)/(H-L))*V,opt1,E) < 0
Закрыть короткую позицию: Mov(((C-0)/(H-L))*V,opt1,E) > 0
ОРТ 1 текущее значение: 4

Содержание

Далее