Построение стратегии на основе анализа индикатора настроений консультантов-«медведей» с торговыми правилами, ориентированными на сигналы к покупке

Данная асимметричная стратегия проводит в коротких позициях совсем немного времени, однако в случае необходимости они открываются и, как правило, приносят прибыль. Открытие коротких позиций предусмотрено в те непродолжительные периоды, когда «медведи» особенно активны, а рынок чрезвычайно слаб. Исследование, проведенное нами на основе собранных в течение предшествующих 38 лет недельных данных о настроениях консультантов-«медведей», а также на основе значений промышленного индекса Доу-Джонса за период с 28.01.1962 по 29.12.2000, позволило вывести торговое правило, ориентированное на «бычьи» сигналы, которое, исключая всякую субъективность, не требуя применения сложных методов технического анализа и не предполагая проведения собственных исследований, дает положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение индикатора настроений консультантов-«медведей» опускается ниже, чем значения его 54-недельной ЭСС за прошлую неделю плюс 10 процентных пунктов.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значение индикатора настроений консультантов-«медведей» поднимается выше, чем значения его 54-недельной ЭСС за прошлую неделю плюс 10 процентных пунктов.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значение индикатора настроений консультантов-«медведей» поднимается выше, чем значения его 54-недельной ЭСС за прошлую неделю плюс 10 процентных пунктов.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда текущее значение индикатора настроений консультантов-«медведей» опускается ниже, чем значения его 54-недельной ЭСС за прошлую неделю плюс 10 процентных пунктов.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, может получить $ 2 649,57 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 70,27% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Прибыльным оказывается даже открытие коротких позиций, используемое в стратегии. Сигналы к покупке, принесшие прибыль, индикатор дает в 46,72% случаев. Торговля осуществляется не очень активно: сделки совершаются раз в 113,79 дня. Несмотря на то что большинство сигналов оказались неприбыльными, прибыль средней выигрышной сделки в 6,61 раза превышает потери средней убыточной сделки.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock®, где текущие значения индекса настроений консультантов-«медведей», умноженные на 100 (чтобы не оставалось десятичных знаков после запятой), включены в поле данных, обычно зарезервированное для оборота (V), выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: V < (Ref(Mov(V,opt1,E),-l) + opt2)
Закрыть длинную позицию: V > (Ref(Mov(V,opt1,E),-l) + opt2)
Открыть короткую позицию: V > (Ref(Mov(V,opt1,E),-l) + opt2)
Закрыть короткую позицию: V < (Ref(Mov(V,opt1,E),-l) + opt2)

ОРТ1 Текущее значение: 54
ОРТ1 Текущее значение: 1000

Содержание

Далее