Построение стратегии на основе анализа пересечения линий значений Aroon Up и Aroon Down

Изучение исторических данных показало, что Aroon является умеренно эффективным индикатором при работе только с длинными позициями. Исследование, проведенное нами на основе собранных за последние 72 года (с 1928 по 2000 годы) значений дневной цены промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения двухдневного Aroon Up превышают значения двухдневного Aroon Down.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда значения двухдневного Aroon Up оказываются меньше значений двухдневного Aroon Down.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию только на длинных позициях, может получить $7 132,30 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Полученный результат на 55,89% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Открытие коротких позиций, не используемое в стратегии, в течение всех 72 лет оказывалось убыточным, однако эти потери не превысили прибыли, полученной от открытия длинных позиций.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: AroonUp(opt1) > AroonDown(opt1)
Закрыть длинную позицию: AroonUp(opt1) < AroonDown(opt1)
ОРТ1 Текущее значение: 2

Содержание

Далее