|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
Проверка технических индикаторов рынка на историческом материале – наиболее эффективный способ тестированияОдно из неоспоримых достоинств работы с ТИР – возможность провести их тестирование на историческом материале. Проверка эффективности стратегии на основе данных прошлых лет – метод, применяемый многими успешными современными инвесторами (см. Schwager, Jack D., Market Wizards, Interviews with Top Traders, New York Institute of Finance, New York, 1989, 458 стр.). Один из многих примеров – Ричард Деннис, за 16 лет торговли на чикагском рынке фьючерсов увеличивший свое состояние с $400 до $200 млн. (спекуляции на фьючерсах сродни инвестициям в ценные бумаги, принципиальная разница заключается в величине плеча: как прибыли, так и потери участника рынка фьючерсов отличаются особым размахом). Подобно большинству знаменитых трейдеров, работающих с фьючерсами, Деннис сам занимается анализом поведения рынка. Вместе с командой математиков и программистов он проводит тестирование всех известных ТИР. Результатом проверок становится набор торговых правил, позволяющих успешно использовать тренды, быстро ограничивать убытки и заранее готовиться к неблагоприятным периодам. Стремясь доказать, что его успех – следствие объективных научных исследований, а не личных качеств, Деннис набрал группу из 23 человек, которых он называл «своими черепашками». Работая в соответствии с предписанными правилами, 20 из 23 участников эксперимента, не имевших ранее опыта торговли, получили среднегодовую прибыль в размере 100%. Этот опыт свидетельствует о том, что проверка тщательно сформулированных торговых правил на материале исторических данных действительно дает отличные результаты. Метод тестирования ТИР на историческом материале обязан своим успехом одному из свойств рыночных поведенческих моделей: с течением времени они меняются несущественно. По словам Алана Гринспена, «система ценностей, существенная для рыночной экономики, регулируется среди прочего законами психологии. Консервативность человеческой природы – гарантия того, что на рынке будущее будет привязано к прошлому». Как писал философ Джордж Сантаяна в «Жизни Разума» (1906): «Те, кто не в состоянии запомнить прошлого, приговорены его повторять». По традиции большинство инвесторов принимает решения исходя из собственной интуиции и «народной мудрости», представленной в многочисленных популярных руководствах. К сожалению, субъективная оценка широко известных всему сообществу инвесторов фактов делает такого рода решения малоэффективными и не позволяющими получить даже средний результат. Процесс разработки стратегии, базирующийся на случайном подборе фактов, полученных из разнородных источников информации, оказывается непомерно трудоемким. Инвестор не в состоянии ни подвергнуть анализу, ни даже выявить погрешности своего метода, а следовательно, лишен возможности учиться на собственных ошибках. Подобная ситуация может устраивать участника рынка в периоды, когда экономика переживает подъем и прибыли велики, но в тяжелые времена – а они неизменно нас настигают – небрежно составленная, непроверенная стратегия становится серьезной помехой в работе. Тестирование ТИР на историческом материале – практический метод, позволяющий в любых условиях добиться хорошего результата. Проверенная, объективная и тщательно сформулированная стратегия исключает субъективизм и шарлатанство, не оставляя места догадкам и сомнениям. Работать с ней – значит исполнять ряд четких инструкций, дающих возможность контролировать риск, получая максимально высокую прибыль. Кроме того, проверив свои разработки на историческом материале, относящемся ко многим рыночным циклам, инвестор может получить модель для успешной торговли на любых типах рынков.
|
||||||||
|