ШИРИНА ПОЛОС БОЛЛИНДЖЕРА

Значение индекса ширины полос Боллинджера равно умноженному на четыре 20-дневному стандартному отклонению дневной цены закрытия. По мысли Джона Боллинджера, волатильность циклична, и периоды с необычно низкой волатильностью чередуются с периодами с чрезмерно высокой волатильностью. Назначение индекса ширины полос Боллинджера – численное выражение волатильности рынка. С помощью этого инструмента Боллинджер выявляет периоды необычной и недолговечной волатильности, на смену которым должна прийти противоположная ситуация на рынке. Боллинджер заметил, например, что в случае S&P 500 ширина полосы, меньшая 2%, означает скорое начало существенного движения цены. Боллинджер использует индекс ширины полос и для выявления окончания тренда. Значение индекса может быть записано следующим образом:

индекс ширины полос Боллинджера = (верхняя полоса Боллинджера – нижняя полоса Боллинджера) : средняя полоса Боллинджера,

где:

верхняя полоса Боллинджера – это скользящая средняя цены закрытия плюс два стандартных отклонения;
нижняя полоса Боллинджера – скользящая средняя цены закрытия минус два стандартных отклонения;
средняя полоса Боллинджера – непосредственно скользящая средняя.

Приняв предложенные Боллинджером параметры – плюс-минус два стандартных отклонения от 20-дневной ПСС, представим формулу как:

индекс ширины полос Боллинджера = (4 х 20-дневная сигма) : 20-дневная скользящая средняя,

где сигма – стандартное отклонение цены закрытия за последние 20 дней.

Содержание

Далее