|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
ЗОНЫ, ДЕЛЕНИЕ НА ЗОНЫ, ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗБИЕНИЕДеление на зоны – метод широко и с успехом применяемый в техническом анализе; его основная цель – идентифицировать абсолютные или относительные максимумы и минимумы на материале, не поддающемся иным видам анализа. Специалисты из Ned Davis Research, Inc. (600 Bird Bay Drive West, Venice, FL 34292, phone (941) 484-6107, fax (941) 484-6221, www.ndr.com) считают разбиение на зоны своим основным рабочим инструментом. Некоторые исторические ценовые данные настолько упорядочены, что выделить их ключевые максимальные и минимальные значения, обладающие сильной предсказательной способностью, – дело легко и быстро выполнимое. Через эти точки затем можно провести горизонтальные линии, которые послужат порогами, разделяющими данные на несколько зон. Такого рода зонирование используется в основном для распределения данных по трем зонам: «бычьей», нейтральной и «медвежьей». Аналитики, предпочитающие тонкую нюансировку, имеют возможность на основе исторической статистики выделить любое, сколь угодно обширное, количество зон. Между тем большинство данных настолько «зашумлены», что перед делением на зоны их необходимо нормализовать или сгладить. Если данные мигрируют, поднимаясь или опускаясь в трендах, для выявления крайних точек удобно воспользоваться скользящими средними полосами (см. Конверты). Для выявления крайних точек на выборке данных с сильно меняющейся волатильностью подойдут полосы со стандартными отклонениями (см. Полосы Боллинджера). Модели «перекупленности/перепроданности» часто используют правила разбиения на зоны. Такого рода индикаторы нередко дают сигналы к развороту рынка до появления реальных минимумов и максимумов. Это свойство позволяет использовать подобные модели в качестве экранов или пропускающих фильтров, признающих действенность сигналов других стратегий только в случае совпадения их сигналов с сигналами стратегии-фильтра: покупка совершается, если оба сигнала «бычьи», продажа – если оба «медвежьи». Поскольку достижение рынком экстремума «перекупленности/перепроданности» еще не говорит об окончании тренда, зоны «перекупленности/перепроданности» используются для подтверждения истинности сигнала, который считается верным только в случае соблюдения двух условий: 1) наблюдаются крайние значения «перекупленности/перепроданности» в течение n периодов (величина n определяется с помощью анализа исторических данных); 2) затем данные выходят из зоны экстремумов «перекупленности/перепроданности». Заметим, что подобный метод генерирует сигнал только после того, как давление покупки/продажи, которое привело рынок в состояние «перекупленности/перепроданности», заметно снижается. Описанная стратегия позволяет найти наиболее безопасное время для открытия позиции, приблизив его ко времени реального изменения тренда. Еще одна вариация зонирования получила название динамической: в этом случае границы зон меняются в зависимости от значений отдельной модели, используемой для модификации и фильтрации правил разбиения на зоны.
|
||||||||
|