ОТНОШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В КОЛЛ- И ПУТ-ОПЦИОНЫ (CALL-PUT DOLLAR VALUE RATIO)

Отношение денежных потоков в колл- и пут-опционы – индикатор настроений, созданный Робертом Б. МакКертеном. Его значения вычисляются на основании как дневных, так и недельных данных. Данное отношение масштабируется таким образом, что его значения изменяются в диапазоне от О до 200 со средним значением 100.

Вычисление, нормализация и масштабирование отношения денежных потоков в колл- и пут-опционы начинается с этапов 1-6 построения линии денежного потока в колл- и пут-опционы и продолжается следующим образом:

7. Поделите разность между чистым денежным потоком в колл-опционы и чистым денежным потоком в пут-опционы на сумму данных величин.

8. Умножьте отношение, полученное на этапе 7, на 100. Данная операция позволяет получить процентное отношение чистого денежного потока в опционы к сумме денежных потоков в колл- и пут-опционы.

9. Прибавьте к результату восьмого этапа 100 (для масштабирования графика по вертикальной оси).

10. Вычислите значения трехпериодной ЭСС недельной суммы, полученной на этапе 9.

11. Постройте график этой трехпериодной ЭСС.

Содержание

Далее