|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
ОТНОШЕНИЕ ПРЕМИЙ ПО КОЛЛ- И ПУТ-ОПЦИОНАМ (CALL-PUT PREMIUM RATIO)Отношение премий по колл- и пут-опционам – инструмент, относящийся к группе индикаторов настроений. Как правило, его вычисляют на основании дневных данных, хотя возможно проведение расчетов с использованием недельных данных. Это отношение может быть нормализовано и представлено в масштабе таким образом, что его значения будут колебаться вокруг 100 в интервале от 0 до 200. Вычисления проводятся следующим образом: 1. Используя данные опционной клиринговой корпорации о средних премиях опционных контрактов, вычтите премию по пут-опционам из премии по колл-опционам. 2. Сложите премии по пут-опционам с премиями по колл-опционам. 3. Поделите разность, полученную на этапе 1, на сумму, полученную на этапе 2. 4. Умножьте отношение, полученное на этапе 3, на 100 – вы получите процентное отношение чистой разности премий на колл- и пут-опционы к общей сумме премий на колл- и пут-опционы. 5. Добавьте 100 к процентному отношению, полученному на этапе 4 (масштабирование по вертикальной оси). 6. Вычислите значения пятипериодной ЭСС процентного отношения, полученного на этапе 5. 7. Постройте пятипериодную ЭСС. Институциональные инвесторы могут получить исторические данные этого индикатора в UST Securities Corporation, 5 Vaughn Drive, CN5209, Princeton, NJ 08543-5209, phone (609) 734-7788.
|
||||||||
|