ИНДЕКС ТОВАРНОГО КАНАЛА: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С НУЛЕВОЙ ЛИНИЕЙ (ZERO CCI)

Оригинальный индекс торгового канала Ламберта предусматривает существование обширной нейтральной зоны, располагающейся в интервале от +100% до -100%. Такое ограничение не позволяет применять индекс заметную часть времени – в частности в критические поворотные моменты, когда цена может меняться особенно быстро. Таким образом, индекс товарного канала не позволяет отслеживать состояние рынка на ранних – как правило, наиболее динамичных – фазах вновь образовавшихся трендов.

Существующий недостаток можно устранить, упразднив зону фильтрации (от +100% до -100%) и использовав в качестве сигналов покупки и продажи пересечение с нулевой линией. Предложенная нами модификация представляется более эффективной.

Построение стратегии, основанной на индикаторе Zero CCI

Анализ исторических данных показывает, что Zero CCI является эффективным инструментом при работе как на длинных, так и на коротких позициях, однако особенно удачных результатов удается добиться на длинных позициях. Исследование, проведенное нами на материале собранных за последние 72 года – с 1928 по 2000 годы – дневных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда Zero CCI (2) поднимается выше 0%.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда Zero CCI (2) опускается ниже 0%.

Открыть короткую позицию (продать коротко) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда Zero CCI (2) опускается ниже 0%.

Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда Zero CCI (2) поднимается выше 0%.

Рекомендуем: надежный брокер с качественным сервисом, представленный на рынке с 1998-го года. Выгодные торговые условия по валютам и бинарным опционам («фиксированным контрактам»). Депозит – от $0, спред – от 0 пунктов. Есть бесплатное обучение, финансовая аналитика и выгодная программа лояльности.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, мог бы получить $1 238 397,90 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 26 967,33% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции, предусмотренные в стратегии, оказывались убыточными начиная с августа 1982 года, однако в целом за 72 года принесли прибыль. Торговля совершается чрезвычайно активно: одна сделка каждые 3,61 дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: CCI(opt1) > 100
Закрыть длинную позицию: CCI(opt1) < 100
Открыть короткую позицию: CCI(opt1) < -100
Закрыть короткую позицию: CCI(opt1) > -100

ОРТ1 Текущее значение: 2

Содержание

Далее